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广义最小二乘法 广义最小二乘法 第五章 广义最小二乘法 当计量经济学模型同时存在序列相关和异方差, 而且随机误差项的方差-协方差矩阵未知时我们可以考虑使用广义最小二乘法(GLS)。即下列模型： Y =X β+μ 满足这样一些条件： E (μ) =0 COV (μμ ) =δ2Ω Ω=11ω1221ω22 1ωn 2... ω1n ... ω2n ωnn 设ω=D D 用D 左乘Y =X β+μ的两边，得到一个新的模型 D -1Y =D -1X β+D -1μ Y =X **-1β+μ*（1） 该模型具有同方差性和随机误差相互独立性。因为可以证明： E (μ*μ*) =δ2I 于是可用普通最小二乘法估计（1）式，得到的参数估计结果为 ?=(X *X *) -1X *Y * β =(X ΩX ) X ΩY 整个过程最重要的一步就是要估计Ω，当模型存在一阶自相关时。我们取 -1-1-1 ρn -1ρn -2 ρn -1 ρn -2 1 案例四：广义最小二乘法 在这里我们举例子来说明广义最小二乘法的应用。在讨论这个问题时所采用的数据如下表5.1所示： 首先我们计算ρ，我们可以直接根据OLS 估计出来的DW