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精品文档 第一章风险管理基础 一、判断题 1 ．经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损 失而应该持有的资本金。 ( ) [2010 年 5 月真题 ] A 【解析】经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非 预期损失而应该持有的资本金。 经济资本的意义在于强调资本的有偿占用， 即占用资本来防 范风险是需要付出成本的。 2 ．某国政府强制部分企业关闭或停产，致使这些企业无法如期偿还对外借款，这种风险属 于国家风险。 ( )[ 2010 年 5 月真题 ] A 【解析】国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起，它超出了债权人的控制范围。 3 ．商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务， 丧失了宝贵的客户资源， 从而失去在传统业务领域的竞争优势。此类风险属于市场风险。 ( )[2009 年 10 月真题 ] B 【解析】市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造 成损失的风险。本题所述风险属于战略风险。 4 ．信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动 性。 ( ) [2009 年 10 月真题 ] B 【解析】一笔大额信贷资产的违约，常常导致一家商业银行出现流动性困难，甚至停业倒 闭，因此信用风险通常会影响商业银行资产的流动性； 声誉风险是一种多维风险， 通常会影 响商业银行资产和负债的流动性。 5 ．最低资本充足率要求、监管部门的监督检查以及市场约束，是《巴塞尔新资本协议》的 三大支柱。 ( ) [2009 年 10 月真题 ] A 【解析】巴塞尔委员会在颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确最低资本充足率要求、监管 可编辑 精品文档 部门的监督检查和市场约束三大支柱，对促进全球金融体系的安全和稳健发挥重要作用。 6 ．商业银行经风险调整的收益率通常情况下应当小于其资本成本。 ( )r 2009 年 10 月 真题 ] B 【解析】经风险调整的资本收益率 ( RAROC) 的计算公式为： RAROC ：(NI - EL) UL 其 中， NI( Net Income) 为税后净利润， EL 为预期损失， UL 为非预期损失或经济资本。这个 公式衡量的是经济资本的使用效益，正常情况下其结果应当大于商业银行的资本成本。 7 ．在资产组合管理中， 如果各项资产的相关性为负， 则风险分散效果差； 如果相关性为正， 则风险分散效果好。 ( ) [2009 年 10 月真题 ] B 【解析】如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关 系数有所不同。 假设其他条件不变， 当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当 相关系数为负时，风险分散效果较好。 8 ．风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循低风险高收益、高风险低收益的基本规 律。 ( ) B 【解析】风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循高风险高收益、低风险低收益 的基本规律。 9 ．对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，商业银行应当采取购买商业 保险的做法加以规避。 ( ) B 【解析】对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，商业银行可以通过购买商业保 险来转移风险； 而对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失， 则应当采取严 格限制高风险业务／行为的做法加以规避。 10. 商业银行在经营管理过程中，能否有效进行风险管理，直接决定着商业银行的竞争能力 和盈利能力。 ( )