上海师范大学计量经济学期末考试B卷.pdf

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2021-11-05 发布于重庆
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上海师范大学计量经济学期末考试B卷.pdf

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商学院科目：中级应用计量经济学（B 卷）一、（第1、3 小题每题 5 分，第 2 小题 8 分，共 18 分）设多元线性回归模型矩阵形式为： Y X u 。式中， Y 为 N 维被解释变量； X = 1,X 1 ,X 2 , ,X k k 1 为含 k 个解释变量的 N k 1 维矩阵； 0 , 1 , , k 为 k+1 维参数向量； u 是随机项。如果随机项满足以下条件： E( u) 0 2 cov( u, u ) E (uu ) W 式中， W 为 N N 维权重矩阵，是对称正定矩阵，且 W I N 。（1）请问以上多元线性回归模型可能存在什么问题？（2 ）如何变换模型来消除这些问题？请写出模型变换形式。（3 ）何种方法可以用于估计存在这种问题的模型？答：（1）存在异方差和序列相关的问题。（2 ）（3 ）广义最小二乘法。二、（每小题 8 分，共 16 分）为分析我国私人汽车拥有量增长的规律性，建立了私人汽车拥有量（Y，万辆）、城镇人均可支配收入（ X1 ，元）及城镇人口（ X2 ，亿人）、汽车使用条件（ X3 ，以公里里程表示，万公里）的计量模型，采用《中国统计年鉴》中收集到的 1995 年到 2014 年的数据，用 OLS估计结果如下： ? Y 808.2219 0.363326X -512.9674X t 1t 2t t 1.562388 7.651941 -2.777963 prob 0.1366 0.0000 0.0129 2 2 R 0.959445, R 0.954674, F 201.0915，DW 0.212754 如果重新设定原模型形式，回归结果估计如下： ? 2 2 Y 1413.31-846.21X 0 123.32X 0.9161X t 2t 1t 2t 3t t 5.2851 - 6.4141 23.9793 7.0934 3.1463 prob 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0067 2 2 R 0.9993, R 0.9991, F 5309.14，DW