漫谈增强银行体系稳健性.docVIP

精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 目录 I 摘要………………………………………………………………………………………3 1. 巴塞尔委员会改革方案综述及其所应对的市场失灵………………………….….3 2. 加强全球资本框架…………………………………………………………………..5 （a）提高资本基础的质量、一致性和透明度……………………………………….5 （b）扩大风险覆盖范围…………………………………………………………….…6 （c）引入杠杆率补充风险资本要求…………………………………………….……8 （d）缓解亲周期性和提高反周期超额资本………..………………………………...8 （e）应对系统性风险和关联性…………….…………………………………………11 3. 建立全球流动性标准………………………………………………………….……11 4. 影响评估和校准……………………………………………………………………..12 II加强全球资本框架……………………………………………………………………...14 提高资本基础的质量、一致性和透明度………………………………………….14 介绍……………………………………………………………………………..14 理由和目的……………………………………………………………………..15 建议的核心要点………………………………………………………………..16 具体建议………………………………………………………………………..18 一级资本中普通股的分类……………………………………………………..19 披露要求………………………………………………………………………..28 风险覆盖…………………………………………………………………………….29 交易对手信用风险………………………………………………………………….29 介绍 ……………………………………………………………………………29 发现的主要问题………………………………………………………………..29 政策建议概览…………………………………………………………………..31 降低对外部信用评级制度的依赖性，降低悬崖效应的影响…………...……53 杠杆率…………………………………………………………………………..….59 资本计量………………………………………………………………………60 风险暴露计量…………………………………………………………………60 其它事宜………………………………………………………………………63 计算基础建议概述……………………………………………………………64 亲周期效应………………………………………………………………...……….65 最低资本要求的周期性………………………………………………………65 具有前瞻性的拨备…………………………………………………………...65 通过资本留存建立超额资本…………………………………………………66 信贷过快增长…………………………………………………………………69 缩写词 ABCP 资产支持型票据 AVC 资产价值相关性 CCF 信用转换系数 CCPs 中央交易对手 CCR 交易对手信用风险 CDS 信用违约互换 CRM 信用风险缓释 CVA 信用估值调整 DvP 货银同步交收 EAD 违约风险暴露 ECAI 外部信用评级机构 EL 预期损失 EPE 预期正暴露 FIRB 初级内部评级法 IMM 内部模型法 IRB 内部评级法 IRC 新增风险资本 LGD 违约损失率 MtM 盯市 OBS 表外 PD 违约概率 PSE 公共部门实体 PvP 汇款同步交收 RBA 评级基础法 SFT 证券融资交易 SPV 特殊目的实体 VaR 风险价值 ABCP 资产支持型票据 增强银行体系稳健性 I. 摘要 1.巴塞尔委员会改革方案综述及其所应对的市场失灵 1. 本征求意见稿提出巴塞尔委员会 巴塞尔银行监管委员会是银行监管当局的委员会，由十国集团国家的中央银行行长成立于1975年，由来自于阿根廷、澳大利亚、比利时、巴西、加拿大、中国、法国、德国、香港特别行政区、印度、印度尼西亚、意大利、日本、韩国、卢森堡、墨西哥、荷兰、俄罗斯、沙特阿拉伯、新加坡、南非、西