1.厦门大学《投资学》复习题答案.pdfVIP

厦门大学网络教育 2012-2013 学年第一学期 《投资学（本科） 》复习题 一、 单项选择题 1. 系统性风险可以用 来衡量？ （ A ） A 贝塔系数 B 相关系数 C 收益率的标准差 D 收益率的方差。 2. 无风险资产的特征有 ______ 。（ D ） A 它的收益是确定的 B 它的收益率的标准差为零 C 它的收益率与风险资产的收益率不相关 D 以上皆是 3. 特雷诺业绩指数以 ______为基础。 （ B ） A 资本市场线 B 证券市场线 C 有效边界 D 可行边界 4. 债券的收益率曲线体现的是 ______ 和______ 的关系。 （ D ） A 债券价格 收益率 B 债券期限 收益率 C 债券期限 债券价格 D 债券持续期 债券收益率 5. 某一附息债券的票面金额为 100 元，期限为 3 年，票面利率为 5％。投资者认为该债券的必 要收益率为 8％，计算该债券的内在价值为 _____ 。（ A ） A 92.27 B 93.28 C 95 D 100 6. 在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是 ______ 。( A ) A . 标准差 B. 夏普比率 C. 特雷诺比率 D. 詹森测度 7. 在 CAPM的实际应用中，由于通常不能确切的知道市场证券组合的构成，因此一般用 ______ 来代替。 （ C ） A 部分证券 B 有效边界的端点 C 某一市场指数 D 预期收益最高的有效组合 8. 收益最大化和风险最小化这两个目标 ______ 。（ A ） A 是相互冲突的 B 是一致的 C 可以同时实现 D 大多数情况下可以同时实现 9. 詹森业绩指数以 ______为基础。 （ B ） A 资本市场线 B 证券市场线 C 有效边界 D 可行边界 10. 某可转换债券的面值为 100 元，规定转换比例为 20 ，则转换价格为 _____ 。（B ） A 100 元 B 50 元 C 25 元 D 5 元 11. 具有优先认股权的是 _____ 。（ B ） A 公司债务人 B 公司原有股东 C 公司债权人 D 公司独立董事 12. 国库券支付 6%的收益率，有 4 0%的概率取得 1 2%的收益，有 6 0%的概率取得 2%的收益。风 险厌恶的投资者是否愿意投资于这样一个风险资产组合？ ( B ) A. 愿意，因为他们获得了风险溢价 B. 不愿意，因为他们没有获得风险溢价 C. 不愿意，因为风险溢价太小 D. 不能确定 13. 有风险资产组合的方差是 。( C ) A. 组合中各个证券方差的加权和 B. 组合中各个证券方差的和 C. 组合中各个证券方差和协方差的加权和 D. 组合中各个证券协方差的