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不动产价与回报的 VAR- 卡尔曼滤波预测研究 【摘要】：在动荡不定的不动产市场条件下 ,提供科学合理的不动产评 估预测结果 ,是不动产市场参与者和管理者的迫切需要 ,也是不动产 界、金融界、经济管理界及学术界高度关注的热点问题。本文在国家 自然科学基金 “不动产价与回报的混合评估系统研究 ”资助下 ,应用向 量自回归模型和卡尔曼滤波方法 ,利用沪、深股市房地产板块 108 支 不动产股 2005 年 1 月 7 日到 2008 年 7 月 25 日的数据 ,进行了一类不 动产价与回报混合评估模型的预测实证研究 ,主要工作如下 :1.给出了 不动产价与回报混合评估模型 Z(n,m) 的简化模型 Z(n,0) 的建模及预测 方法不动产价与回报的混合评估模型 Z(n,m)非