用Excel计算国债到期收益率.pdfVIP

Excel 的函数精灵 fx 提供了一组实现特定任务的函数，它们与计算和分析各种债券的收益 率有关。所有这些函数都是 分析工具库“ ”嵌入宏的一部分。如果你打开函数精灵后未找到这 些函数，则可能是由于你没有安装 “分析工具库 ”嵌入宏。要安装这个嵌入宏很简单，只要从 工具“ ”菜单下选择 “加载宏 ”命令，再从 加载宏“ ”列表框中选择 分析工具库“ ”，单击确定即可。 如果 分析工具库“ ”未列在 加载宏“ ”列表框中，则必须再次运行 Excel 安装 程序 以便加入 工具“ 库 ”模块。下面对具体算法的实现进行举例说明。 1.用 YIELDDISC 函数直接计算贴现国债的年收益率 它的使用格式为： =YIDELDDISC （债券结算日，债券到期日，债券价格，兑付价格， 债券日期计算基本类型） 债券日期计算基本类型： 0?? 美国 30 ／360 基准，为缺省值； 1?? 实际日期／实际日期； 2?? 实际日期／ 360 ； 3?? 实际日期／ 365 ； 4?? 欧洲 30 ／360 基准。 例