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浙江工商大学金融学院姚耀军讲义系列第六讲多重共线一数学准备定理对于多元线性回归模型在法下各系数估计通过求解四个正规方程而获得事实上如果只关注某一个斜率系数的估计结果则通过构造一系列简单线性回归模型就能获得所关注的斜率系数的估计假设我们现在关注那么构造系列简单线性回归模型的过程是第一步把对其他解释变量进行回归请注意截距所对应的解释变量为即有第二步把也对中的解释变量进行回归即有第三步把对进行回归因为与其均值都为零所以该回归模型不必带有截距项即有现在有两个结论即结论一浙江工商大学金融学院姚耀军讲义系列
浙江工商大学金融学院姚耀军讲义系列
第六讲 多重共线
一、 数 学准备： FWL 定理
对于多元线性回归模型：
yi a b x b x b x i （1）
1 1i 2 2i 3 3i
在 OLS 法下，各系数估计通过求解四个正规方程而获
得。事实上
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