马尔科夫链的转移概率矩阵归纳.pdfVIP

转移概率 (transition probability) 什么是转移概率 转移概率是马尔可夫链中的重要概念，若马氏链分为 m 个状态组成，历史资料转化为 由这 m 个状态所组成的序列。从任意一个状态出发，经过任意一次转移，必然出现状态 1、 2、 ,, ， m 中的一个，这种状态之间的转移称为转移概率。 当样本中状态 m 可能发生转移的总次数为 i ，而由状态 m 到未来任一时刻转为状态 ai 的次数时，则在 m+n 时刻转移到未来任一时刻状态 aj 的转移概率为： 这些转移移概率可以排成一个的转移概率矩阵： P(m,m+n)(Pij(m,m + n)) 当 m=1 时为一阶转概率矩阵， 时为高阶概率转移矩阵，有了概率转移矩阵， 就得到了状态之间经一步和多步转移的规律， 这些规律就是贷款状态间演变规律的表， 当初 始状态已知时，可以查表做出不同时期的预测。 转移概率与转移概率矩