概率论与数量统计：第三章 多维随机变量及其分布.pptVIP

第三章 多维随机变量及其分布 第一节 二维随机变量 一、二维随机变量及其分布函数 二、二维离散型随机变量 三、二维连续型随机变量 四、两个常用的分布 第二节 边缘分布 二、离散型随机变量的边缘分布律 三、连续型随机变量的边缘分布 第三节 条件分布 一、离散型随机变量的条件分布 二、连续型随机变量的条件分布 第四节 相互独立的随机变量 一、随机变量的相互独立性 二、二维随机变量的推广 第五节　两个随机变量的函数的分布 一、问题的引入 二、离散型随机变量函数的分布 三、连续型随机变量函数的分布 第三章　多维随机变量及其分布习 题 课 一、重点与难点 二、主要内容 二维随机变量 二维随机变量的分布函数 二维离散型随机变量的分布律 二维连续型随机变量的概率密度 边缘分布函数 离散型随机变量的边缘分布 连续型随机变量的边缘分布 随机变量的条件分布 随机变量的相互独立性 二维随机变量的推广 随机变量函数的分布 三、典型例题 二维随机变量 ( X,Y ) 的分布律也可表示为: 离散型随机变量 ( X,Y ) 的分布函数为 (1) 定义 (2) 性质 表示介于 f (x, y)和 xoy 平面之间的空间区域的全部体积等于1. (3) 说明 (4) 两个常用的分布 　　设 D 是平面上的有界区域, 其面积为 S, 若二 维随机变量 ( X, Y ) 具有概率密度 则称( X,Y )在D上服从均匀分布. 若二维随机变量 ( X,Y ) 具有概率密度 二维正态分布的两个边缘分布都是一维正态分布. 为随机变量 ( X,Y ) 关于 Y 的边缘分布函数. 随机变量关于X 和 Y 的边缘分布函数分别为 联合分布 边缘分布 同理得 Y 的边缘概率密度 由此可得概率密度函数为 由于 X 与 Y 对称, 当 X, Y 独立时, 或 由公式 解 例1 设两个独立的随机变量 X 与Y 都服从标准正态分布,求 Z=X+Y 的概率密度. 得 说明 有限个相互独立的正态随机变量的线性组合仍然服从正态分布. 仍服从正态分布。 解 例2 此时 例3 则有 故有 推广 例5 解 补例1 解 解 补例2 一、重点与难点 二、主要内容 三、典型例题 1.重点 二维随机变量的分布 （联合分布、边缘分布、条件分布） 随机变量的独立性 2.难点 二维连续型随机变量的（函数的）分布 二维随机变量的函数的分布 定 义 联 合 分 布 函 数 联 合 分 布 律 联 合 概 率 密 度 边 缘 分 布 条 件 分 布 两 个 随 机 变 量 的 函 数 的 分 布 随 机 变 量 的 相 互 独 立 性 定 义 性 质 二 维 随 机 变 量 推 广 (1) 定义 且有 (2) 性质 (3) n 维随机变量的概念 一、随机变量的相互独立性 二、二维随机变量的推广 1.定义 这里是利用两个事件相互独立的概念引出两个随机变量相互独立的概念。 2.说明 (1) 若离散型随机变量 ( X,Y )的联合分布律为 随机变量相互独立 联合分布等于边缘分布的乘积 注 问题 （1）如何判断两个随机变量是否相互独立？ （2）如何由相互独立的随机变量的边缘分布求它们的联合分布？ 注意 联合分布 边缘分布 独立性+ 因为 X 与 Y 相互独立, 解 所以 求随机变量 ( X, Y ) 的分布律. 补例1 设两个独立的随机变量 X 与Y 的分布律为 注意 联合分布律 求行和、列和 边缘分布律 独立性+ 解 由于X 与Y 相互独立, 补例2 解 补例3 (1)由分布律的性质知 特别有 又 (2) 因为 X 与 Y 相互独立, 所以有 1.分布函数 2.概率密度函数 其它依次类推. 3.边缘分布函数 4.边缘概率密度函数 5. 相互独立性 设 相互独立， 若均为离散型r.v.，则它们的联合分布律为 若均为连续型r.v.，则它们的联合概率密度函数为 6.重要结论 二、离散型随机变量函数的分布 一、问题的引入 三、连续型随机变量函数的分布 　　为了解决类似的问题下面 我们讨论随机变量函数的分布. 例1 概率 解 等价于 概率 结论 例2 设两个独立的随机变量 X 与 Y 的分布律为 求随机变量 Z=X+Y 的分布律. 得 因为 X 与 Y 相互独立, 所以 解 可得 所以 例3 设相互独立的两个随机变量 X, Y 具有同一 分布律,且 X 的分布律为 于是 解 1. Z=X+Y 的分布 补例1 已知下列联合分布律求其边缘分布律. 解 把两封信随机地投入已经编