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PAGE PAGE 1 XX银行风险分类细化建议方案_文档视界 信贷资产风险分类细化定义  建议方案  大中型银行的信贷资产分类中一般会对监管要求的五级分类进行细化，具体细化的级次取决于银行实际的管理需要，考虑到大部分银行内部96%的信贷资产集中于正常类和关注类，因此对这两个级次细分的银行较多。  其中主要细化的是一般对公信贷资产的风险分类等级，500万以下的小企业及零售信贷资产仍沿用五级分类，信用卡使用滚动率模型一般根据其逾期期数可划分为M0至M7，但也可映射到五级分类。部分银行根据本行特定资产类别占比较高且行内风险管控要求较强的情况下，会考虑将小企业及零售的风险分类等级进一步细化。  部分银行的信贷资产风险分类等级细化示例如下：   注：若银行内部近期风险分类政策有变化可能与上表示例不一致。  风险分类等级的细化需要风险分类模型进行支持，明确风险分类的核心定义后围绕该定义开发风险分类模型。风险分类模型可通过设定的定性及定量调整因素对信贷资产的风险分类级次进行初步划分，定量因素一般作为初始判断标准可直接映射到初始分类，定性因素可作为限定性条件在分类模板中对于初始分类进行调整（一般为下调），其中：  ?定量调整因素包括：与担保类型结合的逾期矩阵、客户信用评级等；  ?定性调整因素包括：