ARIMA模型建立与应用.pdfVIP

实验一 ARIMA 模型建立与应用 一、实验项目： ARIMA 模型建立与预测。 二、实验目的 1、准确掌握 ARIMA(p,d,q) 模型各种形式和基本原理； 2、熟练识别 ARIMA(p,d,q) 模型中的阶数 p,d,q 的方法； 3、学会建立及检验 ARIMA(p,d,q) 模型的方法； 4 、熟练掌握运用 ARIMA(p,d,q) 模型对样本序列进行拟合和预测； 三、预备知识 （一）模型 1、AR （p）(p 阶自回归模型） x x x x u t 1 t 1 2 t 2 p t p t t 其中 u 白噪声序列， δ是常数（表示序列数据没有 0 均值化） AR （p）等价于 2 p (1 1 L 2 L p L )xt ut AR （p）的特征方程是： ( L) 1 1L 2 L2 p Lp 0 AR （p）平稳的充要条件是特征根都在单位圆之外。 2、MA （q ）（q 阶移动平均模型） x u u u u t t 1 t 1 2 t 2 q t q 2 q x (1 L L L )u ( L)u t 1 2 q t t 其中 {u t} 是白噪声过程。 MA （q ）平稳性 t t MA （q ）是由 u 本身和 q 个 u 的滞后项加权平均构造出来的，因此它是平 稳的。 MA （q ）可逆性（用自回归序列表示 ut ） 1 ut [ (L)] xt 可逆条件：即 [ ( L )] 1 收敛的条件。即 Θ （L ）每个特征根绝对值大于 1，即 全部特征根在单位圆之外。 3、ARMA （p，q ）（自回归移动平均过程） x x x x u u u u t 1 t 1 2 t 2 p t p t 1 t 1 2 t 2 q t q 2 p (L) xt (1 1L 2 L p L )xt 2 q (1 1 L 2 L q L )ut (L )ut (L) xt ( L)ut ARMA （p，q ）平稳性的条件是方程 Φ （L ）=0 的根都在单位圆外；可逆性 条件是方程 Θ （L）=0 的根全部在单位圆外。