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时间序列分析简介引言最早的时间序列分析可以追溯到7000年前的古埃及尼罗河涨落的情况古埃及的农业迅速发展埃及灿烂的史前文明按照时间的顺序把随机事件变化发展的过程记录下来就构成了一个时间序列时间序列的定义随机序列：按时间顺序排列的一组随机变量观察值序列：随机序列的n个有序观察值，称之为序列长度为n的观察值序列时间序列分析方法描述性时序分析统计时序分析描述性时序分析案例 ——太阳黑子的活动统计时序分析频域分析方法时域分析方法时域分析方法原理事件的发展惯性序列值之间的关系统计规律时域分析方法目的寻找统计规律拟合数学模型预测未来走势时间序列的预处理平稳性检验纯随机性检验宽平稳序列特征统计量均值方差自协方差自相关系数宽平稳序列宽平稳序列的特征常数均值常数方差协方差结构的平移不变性实际应用的普遍性平稳性的检验 时序图检验图检验方法自相关图检验统计检验方法单位根检验时序图检验 根据平稳时间序列均值、方差为常数的性质，平稳序列的时序图应该显示出该序列始终在一个常数值附近随机波动，而且波动的范围有界、无明显趋势及周期自相关图检验 平稳序列通常具有短期相关性。该性质用自相关系数来描述就是随着延迟期数的增加，平稳序列的自相关系数会很快地衰减向零例子 例1. 检验1964年——1999年中国纱年产量 序列的平稳性时序图自相关图例子 例2.检验1962年1月——1975年12月平均 每头奶牛月产奶量序列的平