决策理论与方法课件 3 风险型决策分析.ppt

第三章 风险型决策分析;什么是风险？ 风险一词在日常生活中被经常谈论。如失业、疾病、伤残、车祸、空难等随时可能发生 ，所以通过购买保险，我们就可以有效地减轻、避免上述意外事故对生活造成的伤害；家庭理财不可以把鸡蛋同时放在一个篮子里，应该分散投资；电信呼叫中心日常运营中一个常见资源匹配问题 ，所以为了促进企业资源的最优配置要作风险管理，等等。; 以研究风险问题著称的美国学者A.H.威雷特认为，“风险是关于不愿发生的事件发生的不确定性之客观体现”。 美国经济学家F.H.奈特认为，“风险是可测定的不确定性”。 我国学者认为，风险是指实际结果与预期结果相背离从而产生损失的一种不确定性。 ;综上所述，风险包括了两方面的内涵。 ; 风险型决策分析是在状态概率已知的条件下进行的，一旦各自然状态的概率经过预测或估计被确定??来，在此基础上的决策分析所得到的最满意方案就具有一定的稳定性。 只要状态概率的测算切合实际，风险决策就是一种比较可靠的决策方法。;风险型决策一般包含以下条件：; 风险决策分析最主要的决策准则是期望值准则。 （一）期望损益决策的基本原理 一个决策变量d的期望值，就是它在不同自然状态下的损益值（或机会损益值）乘上相对应的发生概率之和，即;; ;表3-1 某化工厂扩建问题决策 单位：万元;应用期望收益决策准则进行决策分析，其步骤是：; 例3-2 某冷饮厂拟定今年夏天（七、八两月）某种冷饮的日计划产量。该种冷饮每箱成本为100元，售价为200元，每箱销售后可获利100元。如果当天销售不出去，剩下一箱就要由于冷藏费及其他原因而亏损60元。通过统计分析和市场预测，确认当年市场销售情况如表3-2所示。 表3-2 冷饮日销售量概率表;解：（1）计划产量方案在不同的日销售量条件下的利润额随供需关系而定，设以A代表日计划产量，以D代表市场的日可能销售量，则每日利润额的计算方法如下：; （2）计算各日产量方案的期望利润值。各个方案的期望利润，是在收益表的基础上，将每个方案在不同自然状态下的利润值乘以该自然状态发生的概率值之和。例如，日计划产量210箱的期望利润为;表3-3 冷饮厂不同日产量的方案的收益表; （3）决策。比较各方案的期望利润值，选择其中期望利润值最大的方案为最优方案。从表3-3的计算结果可以看出：日计划产量210箱的方案的期望利润为最大。因此，该冷饮厂的最优日产量方案是210箱。;3.1.3 期望损益决策法中的几个问题; 例3-3 设有一个四种状态、三个方案的决策问题。各状态发生的概率及每一个方案在各个状态下的收益值如表3-4所示。;首先计算各方案的期望收益值;（二）风险型决策中完整情报的价值 期望损益决策中计算的期望利润并非是企业获得的真正利润，而是不同生产方案在各个不同市场需求状态下可能获得的平均利润。我们之所以这样决策，就是因为对未来市场的需求量不能确切地了解。如果能够加强市场销售趋势的调查研究，掌握完整的市场情报资料，做到既充分保证市场需求，又不生产过剩的产品（这实际已属于确定型决策），从而获得最大利润。我们把这种具有完整情报的最大期望利润记为 ，它应该等于; 要确知未来市场的收益，就要有完整的情报。而要获得完整的情报，就要有相应的资金投入。那么，这种投入的最大数量界限是什么呢？这就是完整情报的价值的概念。 ; 例3-4 计算例3-2的完整情报的价值。; 这里算出的580元就是花钱搞情报的最大收益，也是由于市场资料不全，决策时的最小期望损失值。;3.2 决策树分析法;3.2 决策树分析法; 决策树又称决策图，是以方框和圆圈及节点，并由直线连接而成的一种像树枝形状的结构图。单阶段决策树如图3-1所示。;决策点：以方框表示，一般位于决策树的最左端，即决策树的起点位置，但如果是多阶决策，则决策树图形的中间可以有个决策点方框，以决策树“跟”部的决策点为最终决策方案。 方案枝：由决策点起自左而右画出的若干条直线，每条直线表示一个备选方案。 状态节点：在每个方案枝的末端画上一个“〇”并注上代号叫做状态节点。其上方的数字表示方案的期望损益值。;概率枝：从状态节点引出的若干条直线，每条直线代表一种自然状态及其可能出现的概率（每条分枝上面注明自然状态及其概率）。 结果点：画在概率枝的末端的一个三角节点。在结果点处列出不同的方案在不同的自然状态及其概率条件下的收益值或损失值。; 2.运用决策树进行决策的步骤;根据实际决策问