C15087用衍生品管理系统股票风险的课后测验100分.docVIP

在线自测 、单项选择题 1. 一个投资者持有市值 250万美元的投资组合，Beta为0.87。标准普尔500指数为1000。下列 哪种说法是正确的？（） A. 对冲所须的期货合约数目超过 10 B. 投资组合比指数波动更大 C. 如果指数上升10个点，投资组合也会按相同比例上升 D. 对冲须要8或9张合约 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 2. 如果套期保值者的组合反映市场投资组合的成分，那么该投资组合的 Beta将（） A. 等于1 B. 小于1 C. 大于1 D. 需要更多的信息 您的答案：A 题目分数：10 此题得分：10.0 3. 股权风险的定义是（）。 A. 公司股东对当前股价不满意 B. 公司资产负债表上持有的股权比例低 C. 股票市场朝不利的方向移动 D. 公司购买并注销所有流通股 您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0 4. 对一张标准普尔500指数期货合约，250美元是（）。 A. 点值大小 B. 与指数相乘，以确定合约的名义金额 C. D. 合约的名义金额 合约Beta 您的答案： B 题目分数： 10 此题得分： 10.0 5. 价格最小波动的名字是（）。 A. 值 B. 点值 C. 合约 D. 值数 您的答案： B 题目分数： 10 此题得分： 10.0 6. 股票指数期货的特点包含（）。 A. 灵活性 B. 便于交易 C. 即时