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ghxjdp期货从业资格测验期货 基础计算题专项练习作者:
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一个人总要走陌生的路,看陌生的风景,听陌生的歌,然后在某个不经意的 瞬间,你会发现,原本费尽心机想要忘记的事情真的就这么忘记了 ..
[单选]1、某投资者购买了沪深 300股指期货合约,合约价值为150万元,则其最低交易保
证金为()万元。
A、 7.5
B、 15
C、 18
D、 30
答案:C
解析:沪深300股指期货合约规定,最低交易保证金为合约价值的 12%,故本题中最低交易保
证金=150X12%=18(万元)。故C选项正确。
页码:
考察知识点:
[单选]2、若沪深300股指期货于2010年6月3日(周四)已开始交易,则当日中国金融 期货交易所可供交易的沪深 300股指期货合约应该有()
A、 IF1006,IF1007,IF1008,IF1009
B、 IF1006,IF1007,IF1009,IF1012
C、 IF1006,IF1009,IF1010,IF1012
D、 IF1006,IF1009,IF1012,IF1103
答案:B
解析:沪深300股指期货合约规定,合约月份为当月、下月及随后两个季月。 故B选项正确。 页码:
考察知识点:
[单选]3、短期国债采用指数报价法,某一面值为10万美元的3个月短期国债,当日成交价 为92。报价指数92是以100减去不带百分号的()方式报价的。
A、 月利率
B、 季度利率
C、 半年利率
D、 年利率
答案:D
解析:P235
页码:
考察知识点:
[单选]4、假定年利率为 8%,年指数股息率d为1.5%,6 月30日是6月指数期货合约的 交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是 ()点。
A、 1459.64
B、 1460.64
C、 1469.64
D、 1470.64
答案:C
解析:
页码: 考察知识点:
[单选]5、买入1手3月份敲定价格为2100元/吨的大豆看涨期权,权利金为10元/吨,同
时买入1手3月份敲定价格为2100元/吨的大豆看跌期权,权利金为
勺20元/吨,则该期权投
资组合的损益平衡点为()
A、2070,2130
B、2110,2120
C、2200,1900
D、2200,2300
答案:A
解析:该投资策略为买入跨式套利,低平衡点 =2100-30=2070,高平衡点=2100+30=2130。
页码:
考察知识点:
[单选]6、某生产企业在 5月份以15000元/吨卖出4手(1手25
吨)9月份交割的铜期货
合约,为了防止价格上涨,于是以500影吨的权利金,买入9月份执行价格为14800兀/吨的
铜看涨期权合约4手。当9月份期权到期前一天,期货价格涨到16000兀/吨。该企业若执
行期权后并以16000元/吨的价格卖出平仓 4手9月份的期货合约,最后再完成4手期货
合约的交割,该企业头际卖出铜的价格是 ()兀/吨。(忽略佣金成本)
A、 15000
B、 15500
C、 15700
D、 16000
答案:C
解析:期权合约的获利为: (16000-14800) 4 25-500肖25=70000(元);每吨期权合约的获
利为:70000/100=700(兀);企业实际卖出的铜价为: 15000+700=15700(兀)。
页码:
考察知识点:
[单选]7、某投机者卖出2张9月份到期的日兀期货合约,每张金额日兀,成
交价为0.006835 美兀/日兀,半个月后,该投机者将 2张合约买入对冲平仓 ,成交价为
0.007030 美兀/日兀。该笔投机的结果是 ()
A、盈利4875美兀
B、亏损4875美兀
C、盈利5560美兀
D、亏损5560美兀
答案:B
解析:期货合约上涨(7030-6835)=195个点,该投资者亏损 195X12.5 =4875(美兀)。
页码:
考察知识点:
[单选]8、某日,我国银行公布的外汇牌价为 1美元兑8.32元人民币,这种外汇标价方法为()
A、 直接标价法
B、 间接标价法
C、 固定标价法
D、 浮动标价法
答案:A
解析:用1个单位或100个单位的外国货币作为标准, 折算为一定数额的本国货币, 称为直
接标价法。
页码: 考察知识点:
[单选]9、7月1日,某交易所的9月份大豆合约的价格是 2000元/吨,11月份大豆合约的 价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略 (不考虑佣金因素),则下列选项中可使 该投机者获利最大的是()
A、9月大豆合约的价格保持不变 ,11月大豆合约的价格涨至 2050元/吨
1900元/吨,11月大豆合约的价格涨至 1990元/吨
2010元/吨,11月大豆合约的价格涨至 2150元/吨
解析:熊市套利又称卖空套
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