ghxjdp期货从业资格测验期货基础计算题专项练习.docVIP

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ghxjdp期货从业资格测验期货 基础计算题专项练习 作者: 日期: 一个人总要走陌生的路,看陌生的风景,听陌生的歌,然后在某个不经意的 瞬间,你会发现,原本费尽心机想要忘记的事情真的就这么忘记了 .. [单选]1、某投资者购买了沪深 300股指期货合约,合约价值为150万元,则其最低交易保 证金为()万元。 A、 7.5 B、 15 C、 18 D、 30 答案:C 解析:沪深300股指期货合约规定,最低交易保证金为合约价值的 12%,故本题中最低交易保 证金=150X12%=18(万元)。故C选项正确。 页码: 考察知识点: [单选]2、若沪深300股指期货于2010年6月3日(周四)已开始交易,则当日中国金融 期货交易所可供交易的沪深 300股指期货合约应该有() A、 IF1006,IF1007,IF1008,IF1009 B、 IF1006,IF1007,IF1009,IF1012 C、 IF1006,IF1009,IF1010,IF1012 D、 IF1006,IF1009,IF1012,IF1103 答案:B 解析:沪深300股指期货合约规定,合约月份为当月、下月及随后两个季月。 故B选项正确。 页码: 考察知识点: [单选]3、短期国债采用指数报价法,某一面值为10万美元的3个月短期国债,当日成交价 为92。报价指数92是以100减去不带百分号的()方式报价的。 A、 月利率 B、 季度利率 C、 半年利率 D、 年利率 答案:D 解析:P235 页码: 考察知识点: [单选]4、假定年利率为 8%,年指数股息率d为1.5%,6 月30日是6月指数期货合约的 交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是 ()点。 A、 1459.64 B、 1460.64 C、 1469.64 D、 1470.64 答案:C 解析: 页码: 考察知识点: [单选]5、买入1手3月份敲定价格为2100元/吨的大豆看涨期权,权利金为10元/吨,同 时买入1手3月份敲定价格为2100元/吨的大豆看跌期权,权利金为 勺20元/吨,则该期权投 资组合的损益平衡点为() A、2070,2130 B、2110,2120 C、2200,1900 D、2200,2300 答案:A 解析:该投资策略为买入跨式套利,低平衡点 =2100-30=2070,高平衡点=2100+30=2130。 页码: 考察知识点: [单选]6、某生产企业在 5月份以15000元/吨卖出4手(1手25 吨)9月份交割的铜期货 合约,为了防止价格上涨,于是以500影吨的权利金,买入9月份执行价格为14800兀/吨的 铜看涨期权合约4手。当9月份期权到期前一天,期货价格涨到16000兀/吨。该企业若执 行期权后并以16000元/吨的价格卖出平仓 4手9月份的期货合约,最后再完成4手期货 合约的交割,该企业头际卖出铜的价格是 ()兀/吨。(忽略佣金成本) A、 15000 B、 15500 C、 15700 D、 16000 答案:C 解析:期权合约的获利为: (16000-14800) 4 25-500肖25=70000(元);每吨期权合约的获 利为:70000/100=700(兀);企业实际卖出的铜价为: 15000+700=15700(兀)。 页码: 考察知识点: [单选]7、某投机者卖出2张9月份到期的日兀期货合约,每张金额日兀,成 交价为0.006835 美兀/日兀,半个月后,该投机者将 2张合约买入对冲平仓 ,成交价为 0.007030 美兀/日兀。该笔投机的结果是 () A、盈利4875美兀 B、亏损4875美兀 C、盈利5560美兀 D、亏损5560美兀 答案:B 解析:期货合约上涨(7030-6835)=195个点,该投资者亏损 195X12.5 =4875(美兀)。 页码: 考察知识点: [单选]8、某日,我国银行公布的外汇牌价为 1美元兑8.32元人民币,这种外汇标价方法为() A、 直接标价法 B、 间接标价法 C、 固定标价法 D、 浮动标价法 答案:A 解析:用1个单位或100个单位的外国货币作为标准, 折算为一定数额的本国货币, 称为直 接标价法。 页码: 考察知识点: [单选]9、7月1日,某交易所的9月份大豆合约的价格是 2000元/吨,11月份大豆合约的 价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略 (不考虑佣金因素),则下列选项中可使 该投机者获利最大的是() A、9月大豆合约的价格保持不变 ,11月大豆合约的价格涨至 2050元/吨 1900元/吨,11月大豆合约的价格涨至 1990元/吨 2010元/吨,11月大豆合约的价格涨至 2150元/吨 解析:熊市套利又称卖空套

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