概率论与数理统计重要知识点总结.docVIP

PAGE 概率论与数理统计重要知识点总结 第二章 一维随机变量及其分布 1. 已知离散型随机变量的分布律，求分布函数的方法 （1）以的特殊点（取值点）分割到； （2）按右连续的规则加等号； （3）概率累加。 2. 对分布函数性质的理解 （1）； （2）为单调不减函数； （3）右连续 说明： （1）性质1—3，可作为判断分布函数的充要条件； （2） ； （3）；连续点。 3. 连续型随机变量的概率、分布函数与概率密度的关系 概率 分布函数 概率密度 4. 求一维连续型随机变量函数分布的方法 已知：（1）的概率密度； （2）， 求：的概率密度. 方法1（分布函数法） （1）求分布函数：= （2）求导数： 注意： （1）一般要讨论的范围； （2）一般不用计算，直接用微积分中“变上下限函数”的导数公式求导，得到。 方法2（公式法） 当是分段严格单调的可导函数时，有： . 其中是的分段区间上的反函数。 第三章 多维随机变量及其分布 1. 已知二维连续型随机变量的概率密度为分段函数，求边缘概率密度的方法（以为例） （1）写公式：； （2）画图：平面直角坐标系中画出的表达式所在的区域； （3）作射线：在（2）中区域画若干条从到的射线，从而确定穿过的区域的边界，即确定的积分上下限； （4）配上其他部分：得到 2. 已知二维连续型随机变量的概率密度，求三种概率的方法总结 （1） （2）（带入） （3） 3. 求二维离散型随机变量函数的分布律的方法 已知：（1）的分布律；（2）， 求：的分布律。 方法：（1）列出的所有可能取值； （2）对应算概率（的取值与的取值）。 4. 求二维连续型随机变量函数的概率密度的方法 已知：（1）的概率密度； （2）， 求：的概率密度。 方法1（分布函数法） （1）求的分布函数：= （2）求导数： 方法2（公式法）当时，一般才用公式法 （通过下面的具体例子讲解方法） 例：，与独立同分布，求的概率密度。 解：（1）写公式：； （2）为使被积函数≠0，要求：； （3）画数轴（关于积分变量的数轴）：要落在之间，还要落在之间，则需讨论的区间； （4）讨论的区间： 。 第四章 数字特征 1. 数学期望的常用计算思路 （1）利用性质：例如 （2）利用常见分布已知的期望公式： （3）利用方差公式变型： 例如：，则 （4）利用随机变量函数的期望公式： 例如：；。 （5）利用分解思想： ——适用于离散型随机变量的分布律较难求的情形 2. 本章常用公式 （1） （2） （3） （4） （4） （5） （6） （7） （8）（“记得用”） 例：，则 3. 独立与不相关的关系、不相关的若干充要条件 与独立（无任何关系）与不相关（无线性关系） 4. 正态分布的若干结论 （1），则 （2），则 （3）相互独立的正态分布的线性组合仍服从正态分布，即， ，且相互独立，则 （4）若 服从二维正态分布，即，则 = 1 \* GB3 ①，；（反之不成立） = 2 \* GB3 ②与独立与不相关。（反之不成立） 第六章 数理统计的基本概念 1. 本章常用公式与结论 （1）样本均值；样本方差； （2），，； （3）、、分布的构造原理： ，，； （4）正态总体的若干统计量及其分布（前提：总体），则 ，，， 2. 求统计量服从分布的一般思路 （1）根据问题先猜统计量服从的分布； （2）看已知什么，按、、分布的构造原理，自己去凑； （3）记得遇到正态分布“标准化”； （4）最后整理，如果凑的方向对，自然就会出来结果。 第七章 参数估计 1. 点估计是要作什么？ 已知：（1）总体的分布，其中含有未知参数； （2）样本， 目的：构造关于样本的函数，去估计， 称：为的估计量，为的估计值。 2. 矩估计的计算步骤： （1）求出总体矩：； （2）写出样本矩：，，…，…； （3）列方程：令，即可求出。 例：，样本，求的矩估计。 解：（1）；（2）；（3）令； 说明：（1）一般有几个参数，列几个方程； （2）结果记得加 ^； （3）矩估计法不唯一（由此后面引出了点估计的评价） （4）大数定律：，即保证了矩估计方法的合理性。 3. 极大似然估计的计算步骤： 计算原理：当极大似然函数取最大值时，求相应的参数的方法。 计算步骤： （1）写出极大似然函数： （2）取对数：； （3）求导数：令，求出估计量。 说明： （1）若有多个参数，则上面第三步中应对每个参数求偏导数，并令其为0，求出各个参数的估