某商业银行资产负债管理策略课件.pptxVIP

第十一章  商业银行资产负债管理策略 本章目录 学习指引 第一节 资产负债管理理论策略的发展 第二节 资产负债管理在商业银行的运用之一——融资缺口模型及其运用 第三节 资产负债管理在商业银行的运用之二——持续期缺口模型及运用 案例分析 复习思考题 学习指引 主要内容：掌握商业银行资产负债管理理论的发展、背景、基本思想；重点掌握利率敏感性资产和负债的概念、融资缺口模型的运用及持续期缺口模型的运用。 　　学习重点：我国商业银行资产负债管理的主要内容;融资缺口模型的运用及持续期缺口模型的运用 第一节 资产负债管理和策略的发展 本节主要知识点： 资产管理战略 商业性贷款管理 资产转换战略 预期收入分析及其相关贷款管理 一、资产管理思想 地位 资产管理战略是商业银行资产和负债管理的第一阶段。从商业银行的出现到20世纪50年代，各国商业银行大都一直奉行资产管理战略。 产生背景 商业银行负债来源较为固定，业务范围狭窄，国际国内金融市场不够发达。 基本思想 商业银行经营管理的重要决策领域不是负债而是资产。商业银行通过仔细管理其资产来满足现金的流动性需求，保证银行取得利润。 （一） 资产管理理论沿革 优越性 商业性贷款安全性、流动性好。商业票据以真实的商业信用作基础，客户归还贷款是有基础的，商业性贷款具有很强的自偿性，在生产力不够发达、银行资本不够雄厚的条件下，是一种适宜的银行经营方式。 1、商业性贷款管理 基本思想 商业银行以真实交易为基础，用真实商业票据做抵押，对生产中的流动资产发放贷款。 2、资产转换管理 产生背景 20世纪30年代初的经济危机和二战以后，金融市场有了较大的发展，商业银行开始把一部分资金投向具备二级市场的债券以获取所需要的现金。 基本思想 通过将非现金的银行资产转换为现金以筹集流动资金 优越性 减少了商业银行对非盈利性的现金资产的依赖。 适当购买有价债券资产可增加银行的利润。 使得商业银行资产结构有了新的变化 。 9、我们的市场行为主要的导向因素，第一个是市场需求的导向，第二个是技术进步的导向，第三大导向是竞争对手的行为导向。21.11.2721.11.27Saturday, November 27, 2021 10、市场销售中最重要的字就是“问”。12:41:4712:41:4712:4111/27/2021 12:27:47 PM 11、现今，每个人都在谈论着创意，坦白讲，我害怕我们会假创意之名犯下一切过失。21.11.2712:41:4712:41Nov-2127-November-21 12、在购买时，你可以用任何语言；但在销售时，你必须使用购买者的语言。12:41:4712:41:4712:41Saturday, November 27, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。21.11.2721.11.2712:41:4712:41:47November 27, 2021 14、市场营销观念：目标市场，顾客需求，协调市场营销，通过满足消费者需求来创造利润。2021年11月27日星期六下午12时41分47秒12:41:4721.11.27 15、我就像一个厨师，喜欢品尝食物。如果不好吃，我就不要它。2021年11月下午12时41分21.11.2712:41November 27, 2021 16、我总是站在顾客的角度看待即将推出的产品或服务，因为我就是顾客。2021年11月27日星期六12时41分47秒12:41:4727 November 2021 17、利人为利已的根基，市场营销上老是为自己着想，而不顾及到他人，他人也不会顾及你。下午12时41分47秒下午12时41分12:41:4721.11.27 3.预期收入理论 产生背景 二战后的一段时期，西方经济迅速发展，许多客户向商业银行提出中长期贷款和消费贷款的需求。 基本思想 贷款的偿还取决于借款人在未来的收入，只要预计银行发放的贷款到期能够收回并取得收益，贷款就可以发放。 优越性 新的资产需求和预期收入理论扩大了商业银行的资产业务范围，开拓了中长期贷款业务和消费贷款业务。 三种不同的资产管理理论思想 （二） 资产管理方法 1、资金分配法 资金分配法又称资金配置法、资金转换法。这种理论认为，资产的流动性和分配的数量与获得的资金来源有关。即按照不同资金来源的流动性和法定准备金的要求，决定资产的分配方法和分配比例，建立资产项目与负债项目的对应关系，把各种资金来源按照周转速度和法定准备金的要求，分别按不同的比重分配到不同的资产形式中去。 资金分配法示意图 活期存款主要分配于一级储备和二级储备，少量用于短期贷款。 储蓄存款和定期存款主要用于二级储备、贷