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Chapter 2(5)
随机变量函数的分布
教学要求：
1. 会求单个简单随机变量函数的概率分布;
2. 会求两个随机变量的简单函数的分布.
§2.5 随机变量函数的分布
在实际问题中，常常会遇到这样的问题：已知随
机变量X的概率分布，要求函数 的概率分布
对此，我们先引入如下概念．
随机变量的函数
设X是一个随机变量， 是一个已知函数，其
定义域是D，若X的取值范围是D的子集，则由
就可以形成一个新的随机变量 ，由于随机变
量 是随机变量X的函数，则称 的概率分布
为随机变量函数的分布．
一、单个离散型随机变量函数的分布
已知X的分布律，求Y=g(X)的分布律，举例说明.
解
依题意有
分布律为:
(1)
(2)
(3)
分布函数为:
(1)
(2)略
(3)
注意:
在求离散型随机变量函数的分布时，先求出
的可能值，然后求出相应概率，注意当
中有相同值时，将各概率加起来.
二、单个连续型随机变量函数的分布
已知X的分布密度f(x)，求Y=g(X)的分布密度，
有两种方法.
1. 直接计算法
直接计算法是利用先求分布函数再由
得分布密度.
证
2. 公式法
定理：设
注意：
公式法：
直接法：
解
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