回归分析基本方法.pptVIP

?正规方程组 的另一种写法 对于正规方程组 于是 或 (*)或（**）是多元线性回归模型正规方程组的另一种写法 (*) (**) 第三十一页，共48页 ?样本回归函数的离差形式 i=1,2…n 其矩阵形式为 其中 ： 在离差形式下，参数的最小二乘估计结果为 第三十二页，共48页 ?随机误差项?的方差?的无偏估计 可以证明，随机误差项?的方差的无偏估计量为 第三十三页，共48页 二、最大似然估计 对于多元线性回归模型 易知 Y的随机抽取的n组样本观测值的联合概率 即为变量Y的似然函数 第三十四页，共48页 回归分析基本方法 第一页，共48页 §2.1 回归分析概述 一、变量间的关系及回归分析的基本概念 二、一元总体回归函数 三、随机扰动项 四、一元样本回归函数（SRF） 第二页，共48页 §2.1 回归分析概述 （1）确定性关系或函数关系：研究的是确定现象非随机变量间的关系。 （2）统计依赖或相关关系：研究的是非确定现象随机变量间的关系。 一、变量间的关系及回归分析的基本概念 1、变量间的关系 经济变量之间的关系，大体可分为两类： 第三页，共48页 对变量间统计依赖关系的考察主要是通过相关分析(correlation analysis)或回归分析(regression analysis)来完成的： 例如： 函数关系： 统计依赖关系/统计相关关系： 第四页，共48页 ①不线性相关并不意味着不相关； ②有相关关系并不意味着一定有因果关系； ③回归分析/相关分析研究一个变量对另一个（些）变量的统计依赖关系，但它们并不意味着一定有因果关系。 ④相关分析对称地对待任何（两个）变量，两个变量都被看作是随机的。回归分析对变量的处理方法存在不对称性，即区分应变量（被解释变量）和自变量（解释变量）：前者是随机变量，后者不是。 ▲注意： 第五页，共48页 回归分析(regression analysis)是研究一个变量关于另一个（些）变量的具体依赖关系的计算方法和理论。 其用意：在于通过后者的已知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总体）均值。 这里：前一个变量被称为被解释变量（Explained Variable）或应变量（Dependent Variable），后一个（些）变量被称为解释变量（Explanatory Variable）或自变量（Independent Variable）。 2、回归分析的基本概念 回归分析构成计量经济学的方法论基础，其主要内容包括： （1）根据样本观察值对经济计量模型参数进行估计，求得回归方程； （2）对回归方程、参数估计值进行显著性检验； （3）利用回归方程进行分析、评价及预测。 第六页，共48页 回归分析关心的是根据解释变量的已知或给定值，考察被解释变量的总体均值，即当解释变量取某个确定值时，与之统计相关的被解释变量所有可能出现的对应值的平均值。 二、一元总体回归函数 第七页，共48页 概念： 在给定解释变量Xi条件下被解释变量Yi的期望轨迹称为一元总体回归线（population regression line），或更一般地称为一元总体回归曲线（population regression curve）。 称为（双变量）一元总体回归函数（population regression function, PRF）。 相应的函数： 第八页，共48页 回归函数（PRF）说明被解释变量Y的平均状态（总体条件期望）随解释变量X变化的规律。 含义： 函数形式： 可以是线性或非线性的。 为一线性函数。其中，?0，?1是未知参数，称为回归系数（regression coefficients）。 。 第九页，共48页 三、随机扰动项 称?i为观察值Yi围绕它的期望值E(Y|Xi)的离差（deviation），是一个不可观测的随机变量，又称为随机干扰项（stochastic disturbance）或随机误差项（stochastic error）。 记 第十页，共48页 （*）式称为一元总体回归函数（方程）PRF的随机设定形式。表明被解释变量除了受解释变量的系统性影响外，还受其他因素的随机性影响。 (*) 由于方程中引入了随机项，成为计量经济学模型，因此也称为一元总体回归模型。 第十一页，共48页 随机误差项主要包括下列因素的影响： 1）在解释变量中被忽略的因素的影响； 2）变量观测值的观测误差的影响； 3）模型关系的设定误差的影响； 4）其它随机因素的影响。 产生并设