原创力文档- 1、本文档共14页，其中可免费阅读5页，需付费100金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
信用违约互换定价模型与实证分析信用违约互换定价模型与实证分析安泰级金融硕士吴格摘要信用违约互换作为重要的信用衍生工具在近几年的美国次贷危机和欧债危机中均显示出其深刻的影响力由于发展时间相对较短监管的不健全等因素国际上的市场也并不完善业界对其的定价模型尚未形成统一定论特别是欧债危机中希腊等国家对其主权债务的清偿出现一定困难致使其主权债价差异常也为定价的理论模型带来挑战基于公司资产负债结构的结构化模型和基于外生违约强度的简约化模型各有优劣本文选取结构化模型中的模型和简约化模型中的模型依据世界主要经济
信用违约互换（ CDS）定价模型与实证分析
信用违约互换（ CDS ）定价模型与实证分析
安泰 11 级金融硕士 吴格
【摘要】信用违约互换（ CDS ）作为重要的信用衍生工具，在近几年的美国次贷危机和欧债
危机中均显示出其深刻的影响力。 由于发展时间相对较短、 监管的不健全等因素， 国际上的
CDS 市场也并不完善
文档评论（0）