嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金2018年第2季度报告.docxVIP

个人资料整理，仅供个人学习使用 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金  2018 年第  2 季度报告 2018 年  6 月  30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 2018 年 7 月 18 日 §1 重要提示 §2 基金产品概况 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3.2 基金净值 表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.2 自基金合 同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组） 简介 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 4.3 公 平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况4.3.2 异常交易行为的专项说明 4.4 报告期内基 金投资策略和运作分析 4.5 报告期内基金的业绩表现 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值 预警说明 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5.2 报告期末按行业分类的股票投资 组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股 票投资组合 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.4 报 告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名债券投资明细 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 5.9 报告期末本基金投 资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 5.9.2 本基金 投资股指期货的投资政策 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期 货投资政策 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 5.10.3 本期国债期货投资评 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的 投资决策程序做出说明 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 5.11.3 其他资产构成 5.11.4 报告期末持有的处于 转股期的可转换债券明细 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.6 投资组 合报告附注的其他文字描述部分 §6 开放式基金份额变动 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金 情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内 单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 §10 备 查文件目录 10.1 备查文件目录 10.2 存放地点 10.3 查阅方式重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2018 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报 告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其 未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中 的财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日止。 残骛楼諍锩瀨濟溆塹 籟婭骒。 基金产品概况 基金简称 嘉实量化阿尔法混合 基金主代码 070017 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 3 月 20 日 1 / 8 个人资料整理，仅供个人学习使用 报告期末基金份额总额 179,351,348.48 份 投资目标 追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报 从宏观面、政策面、资金面和基本面等四个角度进行综合分析， 根据市场情况灵活配置大类资产：股票投资以 “定量投资 ”为主， 投资策略 依托内部自主研发的