5 第五章 风险衡量.pptxVIP

;（三）风险衡量 领会：（1）损失概率的涵义；（2）最大可能损失、最大预期损失及其关系；（3）年度最大可能损失、年度最大预期损失。 （四）年度损失次数估测 领会：用二项分布估测。 应用：用泊松分布估测。;（五）一次事故损失额估测 领会：用对数正态分布估测量。 应用：用正态分布估测算。 （六）年总额损失估测 领会：遭受特定损失额的概率估算应用：（1）年平均损失额估测；（2）年最大预期损失之估算。 ;;;;;（一）资料分组 分5组, 0.25—4.75;4.75—9.25;9.25—13.75; ;;;;103 1986 50%;;吸烟 36;; 女6%;;;;二、损失资料的数字描述 （一）位置数量 1.全距中值: 是样本中最小观察值与最大观察值的中心数值 最小观察值+最大观察值 全距中值= 2 14，19，16，21，18，19，24，15，19 6，7，7，3，8，5，3，9（两个众数） ;3. 中位数 4. 算术平均 算术平均=观察值总数 / 观察项数(个数) =(X1+X2+……+Xn) / n n =∑ Xi / n i=1 ;;（二）变异数量 1. 全距 等于最大观察值与最小观察值之差。 2. 平均绝对差 平均绝对差指的是绝对差的简单的算术平均数 M.A.D=∑︱Xi--X︱/n ;;;3. 方差与标准差 每个离差的平方和再被n-1除就是方差 n 未分组的方差：S2=∑(xi—X )2 / (n—1) i=1 n 标准差：S=√∑(xi—X )2 / (n—1) i=1 ; n 分组的方差：S2=(∑xi 2 —nX 2 ) / (n—1) i=1 n S= √ (∑xi 2 —nX 2 ) / (n—1) i=1 4. 变异系数 v = s / x;;;;;;;（二）损失概率在风险衡量中的两种说法 1. 时间性说法 2. 空间性说法 二、损失期望值 未来某一时期内预期的损失平均值。 三、损失幅度 指一量损失发生，可能形成的最大损失 ;;(3)同一个风险单位在一年中发生二次以上的事故可能性极小，可以认为这一概率为零概率 P｛X=K｝=〔nK〕pK qn-k P｛X≧2｝= P｛X=2｝+ P｛X=3｝+… … + P｛X=n｝ n n = ∑ P｛X=i｝ = ∑〔ni〕pi qn-i i=2 i=2 ;例5-1： 5家工厂，火灾概率0.1,估算几家遭受火灾 P｛X=K｝=〔5KK 5-k k=0,1,…,5 发生概率见课本P133表5-15(本课件下一页) 下一年将有EX=n p=5X0.1=0.5(次) 标准差: ;;例：一家公司把成品运到顾客手中，该公司面临的风险是：运输过程中产品可能受损。产品一旦受损就认为是全部损失，而且每个产品受损的概率均为0.1，在这种情况下我们可以用二项分布来描述产品损失的个数。如果考虑的总体值包括