实验五异方差模型检验.docVIP

实验报告 课程名称 ： 计量经济学 实验项目： 实验五 异方差模型的 检验和处理 实验类型：综合性□ 设计性□ 验证性 专业班别 ： 12 国 姓 名： 学 号： 412 实验课室 ： 厚德楼 A404 指导教师 ： 实验日期 ： 2015 年5月28日 广东商学院华商学院教务处 制 一、实验项目训练方案 小组合作：是□ 否 小组成员：无 实验目的： 掌握异方差模型的检验和处理方法 实验场地及仪器、设备和材料 实验室：普通配置的计算机， Eviews 软件及常用办公软件。 实验训练内容（包括实验原理和操作步骤） ： 【实验原理】 异方差的检验：图形检验法、 Goldfeld-Quanadt 检验法、 White 检验法、 Glejser 检验法； 异方差的处理：模型变换法、加权最小二乘法 (WLS)。 【实验步骤】 本实验考虑三个模型： 1】广东省财政支出 CZ对财政收入 CS的回归模型；（数据见附表 1：附表 1- 广东省数据） 2】广东省固定资产折旧 ZJ对国内生产总值 GDPS和时间 T的二元回归模型；（数 据见附表 1：附表 1- 广东省数据） 3】广东省各市城镇居民消费支出 Y对人均收入 X的回归模型。（数据见附表 2：附表 2- 广东省 2005年数据） （一）异方差的检验 图形检验法 分别用相关分析图和残差散点图检验模型【 1】、模型【 2】和模型【 3】是否存在异方差。 注：①相关分析图是作应变量对自变量的散点图（亦可作模型残差对自变量的散点图）； ②残差散点图是作残差的平方对自变量的散点图。 ③模型【 2】中作图取自变量为 GDPS来作图。 模型【 1】 相关分析图 残差散点图 模型【 2】 相关分析图 残差散点图 模型【 3】 相关分析图 残差散点图 【思考】 ①相关分析图和残差散点图的不同点是什么？ ② * 在模型【 2】中，自变量有两个，有无其他处理方法？尝试做出来。 （请对得到的图表进行处理，以上在一页内 ） 2.Goldfeld-Quanadt 检验法 用 Goldfeld-Quanadt 检验法检验 模型【 3】是否存在异方差。 注：Goldfeld-Quanadt 检验法的步骤为： ①排序： ②删除观察值中间的约 1/4 的， 并将剩下的数据分为两个部分。③构造 F 统计量：分别对上述两个部分的观察 e2 e22 i 。 e1i2 为较大 值求回归模型， 由此得到的两个部分的残差平方为 1i 和 的残差平方和， e22i 为 较 小 的 残 差 平 方 和 。 ④ 算 统 计 量 * e12i ~ F ( ( n c) k, ( n c) k) 。⑤判断：给定显著性水平 0.05 ，查 F 分布 F 2 e2i 2 2 表得临界值 F ( n c) k, ( n c) k ) ( )。如果 F* F ( n c) ( n c) ( ) ，则认为模型中的随机 ( 2 2 ( 2 k, k) 2 误差存在异方差。 （详见课本 135 页） 将实验中重要的结果摘录下来，附在本页。 obs X Y 1 7021.94 4632.689999999999 2 7220.44 6317.03 3 7299.25 6463.37 4 8241.209999999999 6350.38 5 8842.84 6757.02 6 9214.6 7294.93 7 9867.36 7669.84 8 10097.2 7476.65 9 10908.36 8113.64 10 11944.08 8296.43 1 11 229.17 9505.66 12 15762.77 12651.95 13 17680.1 14485.61 14 18287.24 14468.24 15 18907.73 14323.66 16 21015.03 18550.56 17 22881.8 21767.78 18 28665.25 21188.84 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/07/15 Time: 11:18 Sample: 1 7 Included observations: 7 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X 0.723077 0.218386 3.311003 0.0212 C 536.8874 1814.254 0.295927 0.7792 R-squared 0.686771 Mean dependent var 6497.894 Adjusted R-squared 0.624125 S.D. dependent var 966.998