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项目 一年期1 一年期 2 法定准备金 3 无风险 银行持有准备金
年份 存款利率 贷款利率 (超额金)利率 利差(3-1) 机会成本(2-3)
; 法定存款准备金利率变化
对中国商业银行流动性管理产生的内在压力;第二节银行流动性管理的含义和目标;二.流动性管理的目标
1.银行必须随时满足客户提款、支付以及正常贷款的要求
2.银行必须满足金融管理当局法定准备金的要求
3.在不降低支付能力的前提下,把现金资产控制在合理水平, 尽可能扩大盈利资产; 流动性管理属于综合性管理。银行每天有大量的现金流入和流出,有些是按契约规定发生的,更多的则是随机发生的。流动性管理分为五个步骤:
第一、预测一般性存、贷款等随机变量的运动规律
第二、估算一般性存贷款变动对流动性的影响
第三、分析全部潜在资金流量,计算流动性缺口
第四、分析潜在融资和资金运用渠道
第五、按一定原则对流动性缺口进行调节; 第三节 银行流动性的预测和估算
;存贷款变动对流动性需求的影响; 一、 一般性存款、贷款发生额的需求预测
1.趋势值变动(secular movement)估算
银行存贷款的趋势性变动,是由于其所在的经济发展、劳动生产率变化、消费和储蓄倾向、人口大量迁移和技术进步等因素的变化所决定,因而具有相对的稳定性
在计算趋势变化值时,可运用直线法,直线近似法和抛物线法来描述
; 直线法即假定银行所在地各影响因素没有发生大的变化,存贷款总量基本按线性的方式(固定的比率)增长
直线法的公式为 Y=a+bx 其中b为直线斜率或固定增长率,该值通过在时间序列分析中,运用最小平方法得出。公式中x为独立变量
直线法简单、便利,计算工作量不大。但是各影响因素发生大的变化,对趋势变动产生明显影响时,抛物线法显然更有效
抛物线法能考虑各因素变化的影响,理论上对趋势变动的计算更为准确和理想
抛物线法在计算趋势值时的基本公式是:
Y=a+bx+cx2;
然而抛物线法的公式计算要求解三组联立方程,运用时间序列分析时计算工作量大,须运用编码技术。更应指出的是,大量银行认为,使用抛物线法对趋势变动的计算应该相当谨慎,因为斜率是不断增加的。如果斜率不能客观反映各因素变化的影响,以此为基础来计算未来的误差率更大。由于在流动性计算中,银行对存贷款变动的预测最多只需要一年,因此,如果没有大的环境因素变动,银行,特别是中小银行多运用直线法计算; 本案例在计算趋势性变动时运用直线近似法
ti = ti-1 ( 1 + b )
t i ~ 预测月存款或贷款趋势值
ti-1 ~ 前期月存款或贷款值
b ~ 月平均趋势增长率
;
2. 季节性波动值(seasonal variations value)的估算
存贷款季节性波动,指由于特定环境的因素使资金的流入和流出随时间变化发生有规律的季节性变动,这些季节性的资金流动的波动会对银行存贷款,从而对银行头寸产生影响;
计算公式 s i = t b ( I i - 100% )
s i ~ 预测月存款、贷款季节性波动值
t b ~ 基期月存款、贷款值
I i ~ 预测月存款、贷款季节性波动指数
? A ik ? Ai b
I i = ———— ————
n n
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