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时间序列期末作业 姓名：马贵贵 用白糖供给进行建模并预测 一：对供给进行一步预测 1：对数据建立 ARMA 模型，需先把数据处理成平稳的。 （1） 用 05 年 10 月12 年 6 月的数据建模，得到源数据的自相关函数与偏 自相关函数图与折线图 从自相关函数与偏自相关函数图与折线图粗略看出该数据具有趋势性和季节性 , 首先去掉趋势性。 （2）先取对数，然后进行一节逐期差分，得自相关函数与偏自相关函数图 从图中可以看出， 该数据趋势性不太明显， 还有季节性。 但不能直接进行季节差 分，否则得到的数据从 Q-统计量进行分析都是随机的，无法建立模型。 （2）再进行一阶逐期差分 当 k=12,24……时自相关函数落在随机区间之外 （因为用的是月份的数据， 所以季 节性只用看 12 的倍数时的自相关函数） （3）再进行季节差分 图中显示，从上图看出 k=1 之后自相关函数基本与 0 无显著差异， k=3 之后偏自 相关函数基本与 0 无显著差异。 数据的季