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Slide 1;本章要点;第一节 金融计量学的含义及建;二、金融计量建模的主要步骤;Slide 5;三、金融数据的主要类型、特点和;Slide 7;Slide 8;Slide 9;Slide 10;第二节 金融计量学软件简介;Slide 12;Slide 13;Slide 14;图主界面;图1-3 数据录入设定界面;图1-4 变量定义、修改窗口;图1-5 数据录入界面;2.命令窗口及绘图;图1-7 1962~1972;图1-8 1962~1972;3.一个回归分析案例;图1-10 最小二乘估计结果;图1-11 四种假设检验的结;（二）使用简介;图1-13 空白新工作文件;（二）使用简介;图1-15 数据导入后工作文;图1-16 察看数据窗口;图1-17 GDP和M1线性;图1-18 方程设定窗口;图1-19 回归结果;本章小节;Slide 34;第二章 最小二乘法（O;本章要点;第一节 最小二乘法的基本;Slide 38;Slide 39;Slide 40;Slide 41;Slide 42;Slide 43;Slide 44;Slide 45;Slide 46;Slide 47;Slide 48;Slide 49;Slide 50;Slide 51;Slide 52;Slide 53;Slide 54;Slide 55;Slide 56;Slide 57;Slide 58;Slide 59;Slide 60;Slide 61;Slide 62;Slide 63;Slide 64;Slide 65;Slide 66;3.正态分布和t分布的关系;Slide 68;第二节 一元线性回归模型的统;Slide 70;Slide 71;Slide 72;Slide 73;Slide 74;Slide 75;Slide 76;Slide 77;Slide 78;Slide 79;Slide 80;Slide 81;Slide 82;Slide 83;Slide 84;Slide 85;（三）t检验与置信区间检验的关;（四）第一类错误和第二类错误;Slide 88;第三节 多变量线性回归模型的;Slide 90;Slide 91;Slide 92;Slide 93;Slide 94;Slide 95;Slide 96;Slide 97;Slide 98;Slide 99;Slide 100;Slide 101;Slide 102;Slide 103;Slide 104;第四节 预测;Slide 106;Slide 107;Slide 108;Slide 109;Slide 110;Slide 111;Slide 112;Slide 113;Slide 114;Slide 115;Slide 116;Slide 117;第五节：模型选择;Slide 119;Slide 120;Slide 121;Slide 122;Slide 123;本章小节;第三章 异方差和自相关;本章要点;Slide 127;第一节 异方差的介绍;图3-1 异方差直观图;Slide 130;二、异方差的后果;第二节 异方差的检验;一、图示法;二、解析法;（一）Goldfeld-Qua;Slide 136;Slide 137;Slide 138;Slide 139;Slide 140;（二）Spearman ran;Slide 142;Slide 143;（三）Park检验法;Slide 145;（四）Glejser检验法;Slide 147;（五）Breusch-Paga;Slide 149;Slide 150;（六）White检验;Slide 152;Slide 153;第三节 异方差的修正;一、当为 已知：加权;Slide 156;Slide 157;二、当 为未知;Slide 159;Slide 160;三、模型对数变换法;第四节 金融实例分析;Slide 163;图3-3 Eviews回归结;图3-4 残差图;（2）Goldfeld-Qua;（3）ARCH检验;异方差的修正 ：WLS法;对数变换法;第五节 自相关的概念和产生原;Slide 171;Slide 172;一、滞后值与自相关的概念;表3-1 ;Slide 175;（a）正自相关;（b）负自相关;（c）无自相关;二、自相关产生的原因;第六节 自相关的度量与后果;Slide 181;Slide 182;二、出现自相关后的后果;第七节 自相关的检验与修正;1.按时间顺序绘制残差图;2.绘制 ， 散点图;Slide 187;（Durbin-Watson）;Slide 189;图
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