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实证分析三步 ：数据、模型还有结果检验 01 文 章 前 言 随 着 中 国 经 济 市 场 化 改 革 的 深 化 ，经 济 学 教 育 也 发 生 了 翻 天 覆 地 的 变 化 。在 不 到 20 年 的 时 间 内 ，伴 随 着 一 大 批 从 西 方 留 学 归 来 经 济 学 者 的 努 力 推 广 ，西 方 经 济 学 已 经 被 完 整 地 介 绍 到 了 中 国 ，现 代 西 方 经 济 学 的 理 论 框 架 和 分 析 工 具 ，也 已 经 成 为 了 政 府 经 济 政 策 的 主 要 参 考 依 据 。中 国 学 者 对 经 济 学 的 研 究 ，也 逐 步 与 世 界 接 轨 。 跟 随 世 界 主 流 经 济 学 的 研 究 范 式 ， 数 量 化 研 究 已 经 成 为 了 中 国 经 济 研 究 的 主 流 。 经 济 学 ，作 为 社 会 科 学 中 数 量 化 程 度 非 常 高 的 一 门 学 科 ，其 本 身 还 是 脱 离 不 了 社 会 科 学 本 身 的 限 制 。经 济 本 身 是 一 个 复 杂 系 统 ，各 种 变 量 ——可 观 察 的 以 及 不 可 观 察 的 变 量 ，错 综 复 杂 ，这 限 制 了 经 济 学 科 学 化 ，使 经 济 学 对 社 会 经 济 发 展 的 预 测 几 乎 不 可 能 。经 济 学 的 主 要 使 命 是 帮 助 人 们 认 识 复 杂 的 经 济 世 界 ，更 多 时 候 是 对 经 济 现 象 提 出 合 理 解 释 。 一 篇 严 谨 的 经 济 学 论 文 ，一 般 需 要 3 个 基 本 的 要 素 ：视 点 、参 照 系 以 及 分 析 方 法 。视 点 为 论 文 所 要 论 证 的 观 点 ；参 照 系 为 大 家 理 解 经 济 现 实 提 供 了 一 些 基 本 的 比 较 标 尺 ； 而 只 有 分 析 工 具 才 能 够 真 正 帮 助 人 们 深 入 分 析 纷 繁 复 杂 的 经 济 世 界 ， 分 析 工 具 也 通 常 被 称 之 为 “经 济 学 模 型 ” 。 模 型 是 对 现 实 世 界 的 一 种 抽 象 。由 于 经 济 现 象 本 身 的 复 杂 性 ，在 实 际 分 析 中 ，需 要 剥 离 一 些 对 关 注 的 现 象 无 足 轻 重 的 变 量 ，抽 象 出 关 键 变 量 ，根 据 一 些 基 本 或 者 显 而 易 见 的 假 设 ，分 析 这 些 变 量 之 间 的 关 系 ，得 出 一 些 通 常 出 人 意 料 ，但 又 合 理 ， 并 且 对 人 们 了 解 现 实 具 有 帮 助 的 结 论 。 很 多 经 济 学 的 重 要 结 论 并 不 是 显 而 易 见 ； 如 果 显 而 易 见 ，那 也 不 需 要 经 济 学 这 门 学 科 。例 如 ，贸 易 理 论 中 非 常 重 要 的 比 较 优 势 模 型 ，对 一 些 训 练 有 素 的 经 济 学 家 来 说 是 非 常 简 单 的 结 论 ；但 对普 通 大 众 来 说 ， 却 有 可 能 显 得 异 常 高 深 而 难 以 理 解 。 支 撑 现 代 经 济 学 分 析 框 架 就 是 模 型 。经 济 模 型 在 一 篇 经 济 学 论 文 中 ，发 挥 核 心 的 作 用 ，模 型 的 结构 和 正 确 应 用 ，对 文 章 的 观 点稳 健 与 否 ，正确 与 否 发 挥 决 定 性 支 撑 作 用 。 经 济 学 模 型 可 以 是描 述 性 模 型 ， 也 可 以 是 数 量 化 模 型 。 前 者 虽 非 主 流 ， 但 也 不 能 否 定 其 存 在 。一 个 典 型 代 表 即 为 科 斯 定 理 。而 后 者 则 为 现 代 经 济 学 的 主 流 ，在 主 流 经 济 学 期 刊 和 教 科 书 大 行 其 道 。非 数 量 化 模 型 的 学术 论 文 ，已 经 很 难 在 主 流 经 济 学 期 刊 占 有 一 席 之 地 。因为 经 济 学 数 量 化 的 优 势 在 于 能 够 容 易检 验 结 论 的 稳 健 性 和 逻 辑 结 构 。如果 一 个 经 济 学 结 论 不 合 理 ，数 量 化 的 模 型 可 以 比 较 容 易检 查 其 出 错 原 因 ： 是 假 设 的 问 题 ， 还 是 论 证过 程 的 问 题 。 经 济