面板数据模型理论与应用.pptx

1;第2页/共104页;第3页/共104页;;;File：panel02c;第7页/共104页;;;;;;;;;;;;;;;动态模型 y=.8y(-1)+v，样本容量分别为T=20，50，100时，各模拟2万次;3. 面板数据模型估计方法;;;;方差分析;;;;;;;;;;;5．面板数据建模案例分析 ;5．面板数据建模案例分析 ;5．面板数据建模案例分析 ;第41页/共104页;拟合的个体回归直线;第43页/共104页;第44页/共104页;第45页/共104页;第46页/共104页;第47页/共104页;例3: 加入人力资本的生产函数研究 ;5．面板数据建模案例分析 ;;;;;;;;;;;第60页/共104页;第61页/共104页;第62页/共104页;第63页/共104页;第64页/共104页;第65页/共104页;第66页/共104页;第67页/共104页;第68页/共104页;第69页/共104页;1．Quah检验（1990） 2．LL（Levin-Lin）检验（1992） 3．LLC（Levin-Lin-Chu）检验（2002） 4．Breitung检验（2002） 5．Hadri检验 6．Abuaf-Jorion检验（1990），Jorion-Sweeney检验（1996） 7．Bai-Ng检验（2001），Moon-Perron检验（2002） 8．IPS（Im-Pesaran-Shin）检验（1997,2002）;6．面板数据的单位根检验 ;;;LLC检验是左单端检验，因为LLC，所以存在单位根。;6.3 IPS（Im-Pesaran-Shin）检验（1997, 2002） （适用于不同根（common root）情形）;6.4 MW（Maddala-Wu）检验（1997），又称Fisher-ADF检验。（适用于不同根情形） IPS检验和LL检验的缺陷是只适用于平衡面板数据，为解决此问题，Maddala-Wu（1997）提出了组合pi值检验。其中pi表示ADF检验的显著性水平。;第77页/共104页;7．面板数据模型的协整检验;第79页/共104页;7．面板数据模型的协整检验;7．面板数据模型的协整检验;第82页/共104页;第83页/共104页;第84页/共104页;第85页/共104页;第86页/共104页;第87页/共104页;第88页/共104页;第89页/共104页;第90页/共104页;第91页/共104页;第92页/共104页;第93页/共104页;第94页/共104页;第95页/共104页;第96页/共104页;第97页/共104页;第98页/共104页;第99页/共104页;第100页/共104页;面板数据型工作文件（panel）的估计窗口;面板数据型工作文件（Pool）画图 混合数据型工作文件（panel）画图;谢谢. ;感谢您的观看！