2015年上半年海南省期货从业资格：利率期货及衍生品模拟试题.pdfVIP

2015 年上半年海南省期货从业资格：利率期货及 衍生品模拟试题 一、单项选择题（共 25题，每题 2分。每题的备选项中，只有一个最符 合题意） 1、下面关于投机说法错误的是 __ 。 A ．投机者承担了价格风险 B．投机的目的是获取较大的利润 C．投机者主要获取价差收益 D．投机交易主要在期货与现货两个市场进行操作 2、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息 归属（）。 A ．期货交易所 B．中国证监会 C．期货投资者保障基金 D．风险准备金 3、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾 问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理（）。 A ．不准许该副总经理兼职 B．可以批准该副总经理兼职 C．无权批准该副总经理兼职 D．可以助其以调用的形式进行兼职 4、操作上保守稳健，目的在于取得长期稳定的低风险收益的基金是 __ 。 A ．共同基金 B．对冲基金 C．商品投资基金 D．套利基金 5、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发 出以每手 1000元价格卖出白糖合约 10手，但由于该营业部场内交易员小 王操作不慎，将丁某卖出指令敲成 “买入 ”，从而导致丁某保证金不足， 小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金 3000 元。次日，该白糖合约价格下跌至 600元，交易员小王自作主张卖出 5手 白糖合约，将透支的 3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索 赔。 假设丁某将期货公司作为被告向法院提起诉讼，在诉讼过程中， 丁某主张没有接到追加保证金的通知，期货公司主张通知丁某追加保证 金，但双方都拿不出充分的证据证明自己的主张，法官应当（）。 A ．支持丁某的主张 B．支持期货公司的主张 C．亲自重新调取证据 D．根据现有材料综合判断 6、假定年利率为 8%，年指数股息率为 1.5%，6月 30 日是6月指数期货合 约的交割日。 4月 1日的现货指数为 1600点。又假定买卖期货合约的手续 费为 0.2个指数点，市场冲击成本为 0.2个指数点；买卖股票的手续费为 成交金额的 0.5%，买卖股票的市场冲击成本为 0.6%；投资者是贷款购 买，借贷利率为成交金额的 0.5%，则4月 1日时的无套利区间是 __。 A ．[1606 ，1646] B．[1600 ，1640] C．[1616 ，1656] D．[1620 ，1660] 7、提倡同业公平竞争，严禁期货从业人员从事不正当竞争行为，不包 括（）。 A ．采用容易引起误解的宣传方式进行自我夸大 B．在投资者不知情的情况下给投资者代理人返还佣金 C．以低于本公司其他客户手续费标准开发新客户 D．开发客户时暗示与有关组织具有特殊关系 8、管理和使用的具体办法由（）制定。 A ．国务院期货监督管理机构 B．国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门 C．国务院期货监督管理机构会同中国人民银行 D．国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会 9、以下关于期货的结算说法，错误的是 __ 。 A ．期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交 易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天 的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果 B．客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也 可由所有的单日盈亏累加得出 C．期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都 将直接在其保证金账户上划拨。当客户处于赢利状态时，只要其保证金 账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可以将超过部分提现 ;当 处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须 追加保证金，否则就会被强制平仓 D．客户平仓之后的总盈亏是