投资学CAPM模型报告.docVIP

目录 1、宏观分析2、行业与市场分析 3、财务分析4、技术分析 5、定量分析 (1)夏普比率最大化确定权重 (2)风险厌恶与风险资产的配置(CAL) (3)CAPM模型 (4)单指数模型一、宏观分析 2015年以来，面对世界经济深度调整和国内经济增速放缓的压力，中国政府坚持稳中求进，扎实推进稳增长、调结构、惠民生，持续完善宏观经济政策，创新宏观调控方式，在适度扩大总需求的同时，大力推进供给侧结构性改革，经济形势出现了积极变化。2016年一季度、二季度、三季度国内生产总值按可比价格计算同比增长7.15%、7.32%、7.81%,呈上升态势。城乡居民消费 平稳增长。一季度，社会消费品零售总额780