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【重要】混沌经济学 The Cournot duopoly Kopel Model ?Previous work: ?Our work: Analyzing chaotic behavior numerically A rigorous proof for existence of chaos from mathematical point of view is given. Two different types of intermittent chaos in this model are found and analyzed. 混沌经济学 ● Day于202X年将非线性动态引入到经济学中， 引发了人们对传统经济学的反思，为人们提供 了崭新的视角 ● 宏观经济中存在混沌现象 ● 在微观经济学领域，厂商或者其他经济个体 所经营产品的价格、生产或销售的产品数量都 可能产生波动，呈现出混沌动态 ● X和Y代表两个寡头厂商 4.1 一个古诺双寡头经济模型描述 ● 厂商X和厂商Y在t+1时间段生产的产品数量分别用x(t+1)和y(t+1)表示 ● Nash平衡点： 古诺双寡头 Kopel经济模型[7] [7] Kopel M. Chaos, Solitons Fractals, 202X, 7: 2031~2048 4.2 分形分析 ● 分形图： 平衡点 周期 混沌 平衡点 混沌 周期 ， 光滑经济周期 非光滑经济周期 混沌 ● 由光滑经济周期演变为混沌： 4.2 分形分析 ● 混沌吸引子共存现象 两个共存的混沌吸引子 吸引域 由于对称性，混沌吸引子共存现象普遍存在 4.2 分形分析 4.3 混沌吸引子的计算机辅助证明 ● 将双寡头Kopel模型改写为向量形式： 其中： ● 研究映射 的动态（ ）： 定义为 ，以此类推得到： 定理 4.3 混沌吸引子的计算机辅助证明 Kopel经济模型具有如下性质：关于四边形 的映射 存在一个闭的不变集 ，使得 与2个符号的移位映射半共轭，且 因此，当 时，古诺双寡头Kopel经济 模型有正拓扑熵。 4.4 间歇混沌特性分析 PM-I型间歇混沌： 分形图 4.4 间歇混沌特性分析 分岔前后x的时间序列 分岔前， 分岔后， 过渡混沌 6倍周期点 4.4 间歇混沌特性分析 结论：服从幂指数为-0.496的幂律分布 幂指数特征值: -0.5 PM-I型间歇混沌：层流态平均持续时间分布 诱发激变导致的间歇混沌： 4.4 间歇混沌特性分析 分形图 发生激变前， 发生激变前， 发生激变后， 发生激变后， 4.4 间歇混沌特性分析 结论：服从幂指数为-0.65的幂律分布 幂指数特征值: [-3/2,-1/2] 诱发激变导致的间歇混沌： 层流态平均持续时间分布 在经济学系统中出现的间歇混沌现象可以 解释为系统本身具有调节机制，不借助于任 何外力，系统总是能够将混乱的市场调整回 (相对)平稳状态 或者解释为系统有记忆机制，总是能够记 住混乱前的状态并恢复 4.4 间歇混沌特性分析 4.5 长期平均利润分析 混沌能否带来更多的利润？ 混沌动态的平均利润: 非零平衡点: 4.5 长期平均利润分析 结论：混沌市场并不是完全有害的 4.6 控制混沌到Nash平衡点 考虑受控的古诺双寡头Kopel经济模型，平衡点 是 局部渐近稳定的，当且仅当 定理 稳健的经济市场仍然是人们最需要的 4.6 控制混沌到Nash平衡点 令 （ ） 仿真结果 ●重点研究了一个古诺双寡头经济模型中的各种 混沌动态，从理论上证明了混沌存在性，并分 析了混沌对利润的影响，得到了混沌并非完全 有害的结论 小结： 四、 经济系统中的混沌动态研究 Model description (1). Both firms must consider the actions and reactions of the competitor (2). The competitors have choose their actions simultaneously (3). Each firm forms the expectation on the quantity of the