证券资产组合的风险与收益1.docx

证券资产组合的风险与收益 （一）证券资产组合的预期收益率 式中，E(RP)表示证券资产组合的预期收益率；E(Ri)表示组合内第i项资产的预期收益率；Wi表示第i项资产在整个组合中所占的价值比例。 【提示】证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数，其权数为各种资产在组合中的价值比例。 【例2-16】某投资公司的一项投资组合中包含A、B和C三种股票，权重分别为30%，30%和40%，三种股票的预期收益率分别为10%、12%和16%。要求计算该投资组合的预期收益率。 该投资组合的预期收益率E(Rp)=30%×10%+30%×12%+40%×16%=13%。 （二）证券