概率论与数理统计知识在金融学中的应用胡景轩.pdfVIP

概率论与数理统计知识在金融学中的应用 胡景轩 141090046 商学院2014 级金融与保险学系金融学专业 摘要：概率论与数理统计是高等数学教育中研究随机性等现象的一门重要基础课程，其 能够通过运算技巧对风险控制和风险预算进行分析的特点使之在金融领域的分析中发挥着 重要作用。本文力图将当前所学基础概率统计知识与金融界主流的理论或模型进行对应并举 例分析，包括但不限于置信区间与VaR 风险控制模型、条件期望与ES （expected shortfall ） 风险度量模型、t 分布与厚尾分布数据、期望