奇异值分解及应用讲课文档.pptVIP

现在一页，总共二十五页。 （优选）奇异值分解及应用 现在二页，总共二十五页。 引理1 证明 设?是AHA的特征值，x是相应的特征向量，则 AHAx= ?x 由于AHA为Hermite 矩阵，故?是实数。又 同理可证AAH的特征值也是非负实数。 现在三页，总共二十五页。 证明 设x是方程组AHAx=0的非0解， 引理2 则由 得 现在四页，总共二十五页。 对于Hermite 矩阵AHA， AAH，设 AHA， AAH有r个非0特征值，分别记为 即： AHA与AAH非0特征值相同，并且非零特征值的个数为 现在五页，总共二十五页。 奇异值的定义 说明：A的正奇异值个数等于 ，并且A与AH有相同的奇异值。 现在六页，总共二十五页。 定理 酉等价的矩阵有相同的奇异值 由 现在七页，总共二十五页。 奇异值分解定理 设A是秩为 的 则存在 阶酉矩阵 矩阵, 与 阶酉矩阵 使得 其中 为矩阵A的全部奇异值. ① 现在八页，总共二十五页。 证明 设矩阵 的特征值为 则存在n阶酉矩阵 ，使得 将 分块为 其中 ， 分别是 的前 r 列与后 列. ② 现在九页，总共二十五页。 并改写②式为 则有 由③的第一式可得 ③ 由③的第二式可得 令