第三章负债业务的经营管理副本.pptVIP

* * * * * * 一、短期借款的特征和意义 主要特征 对时间和金额上的流动性需要明确 对流动性的需要相对集中 面临较高的利率风险 主要用于短期头寸不足的需要 意义 提供了绝大多数非存款资金来源 满足银行周转金需要的重要手段 提高了商业银行的资金管理效率 扩大银行的经营规模、加强外部的联系和往来 第三十页，共四十三页。 * 二、短期借款的主要渠道 同业借款 向中央银行借款 转贴现 回购协议 欧洲货币市场借款 大面额存单 第三十一页，共四十三页。 * 三、短期借款的经营策略和管理重点 经营策略 时机选择、规模控制、结构确定 管理重点 主动把握借款期限和金额 尽量把借款到期时间和金额与存款的增长规律相协调 将借款对象和金额分散化 正确统计借款到期的时机和金额 第三十二页，共四十三页。 * 第五节 商业银行的长期借款 一、商业银行长期借款的意义 二、金融债券的主要种类 三、金融债券发行的经营管理 第三十三页，共四十三页。 * 一、商业银行长期借款的意义 金融债券突破了银行原有存贷关系的束缚。 债券的高利率和流动性相结合有吸引力。 使银行能根据资金运用的项目需要，有针对性地筹集长期资金，使资金来源和资金运用在期限上保持对称。 第三十四页，共四十三页。 * 二、金融债券的主要种类 一般性金融债券 担保债券和信用债券、固定利率债券和浮动利率债券等 资本性金融债券 次级债、混合债、可转债、可分离债 国际金融债券 外国金融债券、欧洲金融债券、平行金融债券 第三十五页，共四十三页。 * 三、金融债券发行的经营管理 发行申报 发行机构和信用评定 发行数额和运用范围 发行价格和发行费用 金融债券的经营要点 第三十六页，共四十三页。 * 第六节 流动性与负债管理 一、负债是银行保持流动性的主要途径 银行流动性状况一方面反映在资产负债表上，另一方面产生于市场。反映在资产负债表中的流动性不涉及公信力，衡量起来比较容易 ，银行在市场借入资金涉及公信力，衡量起来比较复杂，因为，整个金融体系的运作取决于公众的信心，当公众信心受到破坏，整个金融体系将会很快坍塌，因此银行必须保持良好的信用度和声誉，以便开发利用国内和国际市场 第三十七页，共四十三页。 * 二、测度流动性风险的方法 1、大额负债依赖性（Large Liability Dependence, LLD） LLD=（大额负债-短期负债）/（盈利性资产-短期投资） LLD适用于大银行，可以用来衡量短期流动资金对银行盈利性资产的支持力度。LLD在50%左右是正常的，过高意味着银行流动性风险较大。 第三十八页，共四十三页。 * 2、小银行的流动性规划 根据预测的最大贷款需求和最小存款来源之间的差额预测银行流动性需求的最大值 第三十九页，共四十三页。 * 三、测度公众信心的方法 1、核心存款 当公众对银行失去信心时，核心存款会大量流失 2、经纪人存款 经纪人存款通常是采用打包方式存入银行的巨额存款，是适应市场和监管的金融创新 第四十页，共四十三页。 * 四、负债管理必须重视的三个问题 1、最小化存款利率 2、保持客户关系 3、规避监管限制 第四十一页，共四十三页。 * 本章结束 谢谢 第四十二页，共四十三页。 内容总结 1。广义负债指除银行自有资本以外的一切资金来源，包括资本票据和长期债务资本等二级资本的内容。全球存单(global CD)是本国银行出售的外国存单到期按当时汇率结算。活期存款稳定率＝（活期存款最低余额／活期存款平均余额） ×100%。活期平均占用天数＝（活期存款平均余额×计算期天数） ／存款支付总额。主动负债=境外有息存款+境内大额定期存款+同业。资金成本率=[(利息成本+营业成本)/ 吸收的全。风险成本、连锁反应成本。总量单向变化模式：存款总量增长，成本不变。（3）可用资金的历史平均成本和边际成本分析。（3）求出所有乘积的和，得到银行所有资金来源的加权平均成本。企业存款总额同企业销售总额或流动资金占用总额之比。谢谢 第四十三页，共四十三页。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第三章 负债业务的经营管理 第一页，共四十三页。 * 第三章 负债业务的经营管理 第一节: 银行负债的作用和构成 第二节: 商业银行的存款业务 第三节: 银行存款的经营管理 第四节: 短期借款的经营管理 第五节: 商业银行的长期借款 案 例： 银行借款 第二页，共四十三页。 * 第一节 银行负债的作用和构成 一、商业银行负债的概念 二、银行负债的作用 三、银行负债的构成 第三页，共四十三页。 * 一、商业银行负债的概念 银行负债是形成银行资金来源的业务，是银行在经营活动中尚未偿还的经