经管营销7时间序列分析法.pptxVIP

会计学;7.2 多项式曲线法 ; 以下举例说明时间序列数据的直线回归分析方法。 ; 根据表6-1中的数据，绘制1985-1998年我国职工的平均货币工资时间序列散点图，如图6-2所示。 ;第4页/共89页;第5页/共89页;第6页/共89页;二次曲线 ;第8页/共89页;第9页/共89页;第10页/共89页;三次曲线 ;第12页/共89页;第13页/共89页;第14页/共89页;第15页/共89页;7.3 指数曲线法 ;下面以我国每年的科研支出时间序列数据作为一次指数曲线拟合的例子，对其应用予以说明。 ;第18页/共89页;第19页/共89页;第20页/共89页;二次指数曲线 ;第22页/共89页;第23页/共89页;第24页/共89页;第25页/共89页;修正指数曲线 ;求解方程（6-19）中的系数L、a和b，采用三段和值法。 ;下面举例说明采用修正指数曲线拟合时间序列数据的过程，并进行预测。 ;第29页/共89页;将表中数据代入公式（6-20）、（6-21）、（6-23）中，求得回归系数： ;7.4 生长曲线 ;逻辑曲线（Logistic曲线） ;第33页/共89页;第34页/共89页;第35页/共89页;7.5 移动平均法 移动平均法（Moving averages）是通过平均和移动的平滑作用消除数据中异常干扰的时间序列法，是一种简单而适用的方法，常用于短、近期需求、生产、销售等经济预测问题。;一次移动平均 (1). 定义和计算公式 一次移动平均系指对变量的统计数据进行移动平均。一次移动平均值的计算公式如下： Mt[1]=(yt+yt-1+yt-2+…+yt-n+1)/n (1) 式中 Mt[1]——第t周期的一次移动平均值， t——周期次第数 yt——第t周期变量的数据， n——跨越周期数或分段数据点数;例如，取n=5，则第5周期的一次移动平均值 M5[1]=(y5+y4+y3+y2+y1)/5 第6周期的一次移动平均值 M6[1]=(y6+y5+y4+y3+y2)/5 依次类推。 n的取值有两种特殊情况： 当n=t时，则Mt[1]=1/t∑yt, 即它的一次移动平均值等于总体数据的平均值； 当n=1时，则Mt[1]=yt, 即它的一次移动平均值等于原统计数据。;(2). 改进公式 根据一次移动平均的运算规律，前后连续两次计算，只有头尾两个数据变动，因此可将公式(1)作如下改变： Mt[1]=(yt+yt-1+yt-2+……+yt-n+1+yt-n-yt-n)/n =(yt-1+yt-2+……+yt-n+1+yt-n)/n+(yt-yt-n)/n = Mt-1[1]+(yt-yt-n)/n (2) 公式（2）是公式（1）的改进。利用公式（2），当计算出Mt[1]后，只需计算（yt+1-yt-n+1）/n，就可求得Mt+1[1]。如果时间序列数据很长，n的取值又较大，使用改进公式，可使计算大为减少。当获得新数据时，以先期计算出的移动平均值为基础，很容易求出新的移动平均值，无需象回归方法那样重新估算方程。;; 本题计算结果如下： M5[1]=(57+59+62+61+64)/5=60.6 M6[1]= M5[1]+(y6-y1)/5=60.6+(67-57)/5=62.6 ………… M15[1]= M14[1]+(y15-y10)/5=81.6+(92-76)/5=84.8 全部一次移动平均值列于表1。;第42页/共89页;二次移动平均 (1). 定义和计算公式 二次移动平均系指对一次移动平均值Mt[1]再进行移动平均，即对变量的统计数据进行两次移动平均。 二次移动平均值的计算公式如下： Mt[2]=(Mt[1]+ Mt-1[1]+ Mt-2[1]+…+ Mt-n+1[1])/n (3) 式中 Mt[2]——二次移动平均值 Mt[1]——一次移动平均值 n——跨越周期数或分段数据点数;与一次移动平均值的改进公式一样，二次移动平均值的改进公式为 Mt[2]= Mt-1[2]+( Mt[1]- Mt-n[1])/n Mt+1[2]=Mt[2]+( Mt+1[1]- Mt-n+1[1])/n (4);(2). 计算实例 根据表1中yt和Mt[1]的数据计算二次移动平均值Mt[2]。 计算二次移动平均值时，n的取值应与计算一次移动平均值的取值相同。因2×n-1=2×5-1=9，故从第9个周期开始才有二次移动平均值。由公式（3）和（4