概率论与随机过程：第3章 第四节 条件分布.ppt

第四节 条件分布 一、离散型随机变量的条件分布律 设(X,Y)是二维离散型随机变量,其分布律为 P{X=xi,Y=yj}=pij , i, j=1,2,…. (X,Y)关于X和关于Y的边缘分布律分别为  P{X=xi}=pi· i=1,2,…. P{Y=yj}=p·j j=1,2,…. 设pi·0,p·j0，考虑在事件{Y=yj}已发生的条件下事件{X=xi}发生的概率,即  {X=xi|Y=yj}, i=1,2,….的概率,由条件概率公式, 显然，上述条件概率具有分布律的特性 (1).P{X=xi|Y=yj}≥0； 同理，对于固定的i，若P{X=xi}0，则称 同理： 解：X与Y的边缘分布如表： 例2: 一射手进行射击,击中目标的概率为p(0p1) ,射击到击中的目标两次为止.设以X表示首次击中目标所进行的射击次数,以Y表示总共进行的射击次数,试求X和Y的联合分布律及条件分布律. 解:按题意Y=n 就表示在第n次射击时击中目标,且在第1次,第2次,……,第n-1次射击中恰有一次击中目标. 即得X和Y的联合分布律为 P{X=m,Y=n}= p2qn-2, n=2,3,…；m=1,2,…n-1. 又 于是所求条件分布律为 当n=2,3,…时 二、连续型随机变量条件分布的定义 设(X,Y)是二维连续型随机变量,这时由于对任意x,y有P{X=x}=0 , P{Y=y}=0 ,因此不能直接用条件概率公式引入条件分布函数P{X≤x|Y＝y}.下面我们用极限的方法来处理. 给定y,设对于任意固定的正数ε,P{y-ε＜Y≤y+ε}0 ,于是对于任意x有 1.条件分布函数的定义：给定y,设对于任意实数x,若极限 3.条件概率密度 定义 例1: 设(X,Y)服从二维正态分布 N(μ1,μ2,σ12,σ22,?),求在X=x的条件下,Y的条件密度函数fY|X(y|x). 解: (X,Y)的密度函数为 例2: 设数X在区间(0,1)上随机地取值,当观察到X=x(0x1)时,数Y在区间(x,1)上随机取值.求Y的概率密度fY(y). 解: 按题意X具有概率密度 例3:设(X,Y)的概率密度为 * * 在第一章中，我们介绍了条件概率的概念 .在事件B发生的条件下事件A发生的条件概率 推广到随机变量 设有两个r.v X,Y ， 在给定Y取某个或某些值的条件下，求X的概率分布. 这个分布就是条件分布. 例如，考虑某大学的全体学生，从其中随机抽取一个学生，分别以X和Y 表示其体重和身高 . 则X和Y都是随机变量，它们都有一定的概率分布. 体重X 身高Y 体重X 的分布 身高Y 的分布 现在若限制1.7Y1.8(米), 在这个条件下去求X的条件分布，这就意味着要从该校的学生中把身高在1.7米和1.8米之间的那些人都挑出来，然后在挑出的学生中求其体重的分布. 容易想象，这个分布与不加这个条件时的分布会很不一样. 例如，在条件分布中体重取大值的概率会显著增加 . 1．定义  设(X,Y)是二维离散型随机变量,对于固定  的j，若P{Y=yj}0，则称 为在Y=yj条件下随机变量X的条件分布律。 为在X=xi条件下随机变量Y的条件分布律。 2. 条件分布函数 例1 二维离散型随机变量(X,Y)的分布律如表 X Y X1= -1 X2=1 X3=2 Y=0 1/12 0 3/12 Y=3/2 2/12 1/12 1/12 Y=2 3/12 1/12 0 求条件分布律P{X=xi|Y=2}. X Y x1=-1 x2 =1 x3 =2 p.j y1=0 1/12 0 3/12 4/12 y2 =3/2 2/12 1/12 1/12 4/12  y3=2 3/12 1/12 0 4/12 pi .