概率论与随机过程：第3章 第二节 边缘分布.ppt

第二节 边缘分布 引言 一、边缘分布的定义 1．边缘分布律  设(X,Y)为离散型二维随机向量,分别称X和Y的分布律为(X,Y)关于X和Y的边缘分布律。 2．计算 问题：设(X,Y)的联合分布律为P{X=xi,Y=yj}=pij,i，j=1,2,…,求关于X和Y的边缘分布律。 3．边缘分布律的表示法 解: X的可能取值为1,3且 P{X=1}=P{X=1,Y=-1}+P{X=1,Y=0}+P{X=1,Y=4} =0.17+0.05+0.21=0.43 因此关于X的边缘分布律为 我们常把边缘分布律写在联合分布律表格的边缘上如下表所示 2.公式: 例1: 设(X,Y)的分布函数为 F(x,y)=A(B+arctanx)(C+arctany)， -∞ x+∞ , -∞ y+∞ 求(1)常数A,B,C (2)边缘分布函数Fx(x),FY(y)。 解: 由分布函数的性质知 例2: 设(X,Y)在单位圆D{(x,y)|x2+y21}上服从均匀分布,求边缘概率密度fx(x),fY(y)。 解 (X,Y)的p,d为： 例4: 设(X,Y)?N(μ1,μ2,σ12,σ22,ρ)，即(X,Y)具有概率密度 第三节 随机变量独立性 1． 定义：设F(x，y)及Fx(x) ， FY(y)分别是二维随机变量(X，Y)的分布函数及边缘分布函数。若对于所有x，y有 F(x，y)=Fx(x)FY(y) 则称随机变量X和Y是相互独立的。 例1: 在§2例1中讨论X与Y的独立性。 解: (X，Y)的分布函数为 注释 由联合分布可以确定边缘分布，但反之，由边缘分布不能确定联合分布。如果X与Y相互独立，则X，Y的边缘分布就能确定联合分布。 定理 设(X，Y)为离散型随机变量，其分布律为 P{X=xi,Y=yj}=pij (i，j=1，2，…) 其边缘分布分别律为P{X=xi}=pi · (i=1，2，…) P{Y=yj}=p· j (j=1，2，…) 则X与Y相互独立的充要条件是对于任意i，j有: pij= pi··p·j 例1: 在上节例中讨论X与Y的独立性。 三、连续型随机变量独立的等价条件 定理. 设(X，Y)是连续型随机变量，f(x，y)，fx(x)，fY(y)分别为(X，Y)的概率密度和边缘概率密度，则X和Y相互独立的充要条件是等式  f(x，y) = fx(x)fY(y) 对f(x，y)，fx(x)，fY(y)的所有连续点成立. 证明：(1) 充分性。若f(x，y)=fx(x)fY(y) ，则 (2)必要性。若X与Y相互独立，则在f(x，y) ， fx(x)，fY(y)的所有连续点有 例1: 一负责人到达办公室的时间均匀分布在8～12时，他的秘书到达办公室的时间均匀分布在7～9时，设他们两人到达的时间相互独立，求他们到达办公室的时间相差不超过5分钟(1/12小时)的概率。 解: 设X和Y分别是负责人和他的秘书到达办公室的时间，由假设X和Y的概率密度分别为 而G的面积=ΔABC的面积-ΔAB’C’的面积 例2: 设(X，Y)?N(μ1，μ2，σ12，σ22，ρ)，证明X 与Y相互独立的充要条件为ρ=0。 证明: (X，Y)的概率密度为 (1)充分性。如果ρ=0,则对所有x，y有 f(x，y) = fx(x)fY(y) ，即X与Y相互独立。 (2)必要性。如果X与Y相互独立，由于f(x，y), fx(x), fY(y)都是连续函数，故对所有x，y有f(x，y) = fx(x)fY(y) ，特别地，取x=μ1 ，y=μ2可得 * * 边缘分布 随机变量独立性 1．边缘分布  设(X,Y)为二维随机向量其分布函数为F(x,y)，X和Y的分布函数分别记为Fx(x)和FY(y), 依次称Fx(x),FY(y)为(X,Y)关于X和关于Y的边缘分布函数. 2.公式.  由于Fx(x)=P({X≤x}∩{Y+∞})=P{X≤x,Y+∞} =F(x,+∞) 同理有 FY(y)=F(+∞, y). 二、离散型二维随机向量的边缘分布律 X Y -1 0 4 1 0.17 0.05 0.213 0.04 0.28 0.25 求(X,Y)关于X和Y的边缘分布律。