概率论与随机过程：第6章 6线性系统.ppt

互谱密度及性质 引言 类似单个随机过程，设两个平稳过程{X(t),-∞t+∞} {Y(t}，且联合平稳，相应的截尾随机过程 而他们的傅氏变换 则 从而可定义 1．互谱密度 为平稳过程Y(t)和X(t)的互谱密度。 2．互谱密度的性质 证： 5.若{X(t)}{Y(t)}正交，即RXY(s,t)=0,则 SXY(?)=0， SYX(?)=0 6.若{X(t)}{Y(t)}不相关，且有非零均值,则 由柯西-施瓦兹不等式容易证明 证： 例1,2,3 线性系统对平稳过程的响应 引言 一、线性时不变系统的概念 L x(t) y(t) 如图一系统，其输入输出间的关系常表示为： y(t) =L{x(t)} ?,?是常数,则称L为一线性系统. 1.定义 若x1(t), x2(t)表示两个输入信号, y1(t), y2(t)是相应的输出信号,若 定义1 定义2 若系统 L有y(t) =L{x(t)},并对任一时间平移 ? 有 则称L为一时不变系统. 一线性时不变系统满足叠加原理,即: 例1,2 二、频率响应与脉冲响应 定义 一线性时不变系统L,若输入单位脉冲函数, 其输出记为 ,称 为系统的脉冲响应函数, 称 的傅氏变换 为该系统的频率响应函数. 傅氏逆变换为 结论1 线性时不变系统L,输出为输入与脉冲响应的卷积. 结论2 设x(t),y(t)的F氏变换为X(?),Y(?),则由F 氏变换的卷积定理及上结论,有 综上： 二、随机过程通过线性系统 问题：如何根据线性时不变系统L输入随机信号的 统计特性，确定系统输出的统计特性？ 设 满足 ，称系统是稳定的。 对随机过程{X(t)}的任一样本函数x(t)，有 因此，对随机过程{X(t)}有 对输入的平稳过程，输出的统计特性有下面定理： 定理 设输入{X(t)}为平稳过程，?X，RX(?),则输出{Y(t)} 也是平稳过程，且与{X(t)}平稳相关，且 证:(1) 先证{Y(t)}是平稳过程 因此{Y(t)}是平稳过程 (2) 只与?有关，所以{X(t)}与{Y(t)}平稳相关 例：P66 * *