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TB公式运行机制 从左到右,从上到下 * 批量下单 * 交易助手 功能强大的价差下单工具 跨月套利及蝶式跨月套利 多品种价差 多个市场的套利 自定义价差 在国内交易时间的内外盘套利 价差的手动下单 提供两个商品或三个商品的手动价差交易,可实现跨期套利,跨市套利,蝶式套利及跨月换仓等。价差下单主界面如下图所示: TB的套利宝 价差的技术分析 * 对算法交易的支持 * 对算法交易的支持 * 对算法交易的支持 * 无需编写代码的程序化交易工具策略易 策略易是TB的一个交易模块,通过界面参数输入和公式的配合,可以实现完整的自动交易。 在完全不编写公式的情况下,策略易也能实现价位触发的自动交易。 * 策略易适用于哪些人? 根据指标值进行手动交易的投资者; 进行基本面分析,制定阻力位,支撑位并进行交易的投资者; 有专门的研发团队,在做好决策之后需要进行大规模建/平仓的投资者; 有交易思想,但不能用公式编写全自动交易系统的投资者。 * 策略易主界面 * 公司及产品简介 1 独特的多帐户管理 4 界面管理与行情订阅检索 2 强大的程序化交易功能 5 丰富快捷的下单工具及辅助手段 3 独特的多帐户管理 不同账户、不同经纪公司的账户、不同市场的账户 内外盘的统一管理 统一的资金管理 合理的头寸分配 多账户汇总 多账户的头寸管理 批量下单 批量的程序化下单 套利账户的分仓 * 公司及产品简介 1 独特的多帐户管理 4 界面管理与行情订阅检索 2 强大的程序化交易功能 5 丰富快捷的下单工具及辅助手段 3 交易的发展路径 点(入场点,或出场点) 线(入场与出场的结合,闭环) 面(单系统多品种,或单品种多系统的组合) 体(系统与品种的复杂组合,及其修正、更替、取舍) 影响交易的关键因素 胜率 盈亏比 交易成本 交易频率 头寸调整 资金占用 交易的构成要件 目标与优势(风险偏好与类型、交易模式选择) 策略与品种选择(筛选与匹配) 入市(以简为美) 止损出市(融合、互补) 止盈及其它出市(降低风险、利润最大化、保护利润) 头寸确定(控制风险) 投资组合(风险、容量、频率) 交易系统的构建流程 TB 编程的特点——语法简单 TBL(TradeBlazer Language)的中间语言基于C++,语法类似于Pascal,简明易懂; 语言简洁、紧凑,使用方便灵活; 运算符丰富; 数据类型丰富; 具有结构化的控制语句;支持用函数作为程序的模块单位,便于实现程序的模块化; 程序设计自由度大,等。 TB 编程的特点——功能丰富 独有的技术指标源代码公开机制,便于技术指标算法的修改和创新 独有的系统函数及用户函数包装机制,便于设计、组合复杂的程序化交易系统,简化代码 独有的IF和WHILE、FOR复合语句、循环语句,便于自由编程无限制 独有的账户函数A_XXXX函数,便于实现头寸调整、风险控制、资金管理 独有的行情函数Q_XXXX函数,可实现根据当前实时行情数据进行设计的交易模型 独有提供50个全局变量,用于控制超短线交易 独有内置数据库,实现不同工作区、不同系统之间的数据交换 独有的强大公式编辑器,可方便地提示、搜索编程语言的用法 独有的人性化的公式语句及交易模型执行情况提示 独有的图表化、多维度的交易模型测试分析报告,及多目标下参数优化功能 TB 编程的特点——控制精细 TB在每根BAR上都会执行一遍公式 不同的语言公式架构不同,类似于分析家的语言,比如文华、飞狐等等,是一组BAR执行一遍 TB能实现公式和算法的精确控制,换句话说,更具开放性 如果把一个公式看成是一个整体黑盒,类分析家语言是把5根BAR作为一个整体输入,公式里的每个语句都只执行一遍,整个公式也只执行一遍,然后便输出了。所以,在类分析家语言中是无法实现IF语句和WHILE循环语句的,所有的复合语句都无法实现。要做就只能在底层用C语言遍成函数做特殊处理。 如果你是程序员,你大概早就会很奇怪为什么几乎所有语言都有IF语句和WHILE、FOR语句,而分析家、文华、飞狐中却只有IF函数呢?原因就就在这里了。 TB是把第一根BAR作为输入传给公式,得到一个输出。然后再传入第二根,第三根……有多少根BAR,公式就会被执行多少次。 系统代码示例1:smas1系统 系统代码示例2:smas2系统 品种波动性分析示例 Params Numeric Length(5); Vars NumericSeries HLO; NumericSeries avgHLO; Begin HLO= (High - Low)/Open*100; avgHLO= Average(HLO,L

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