经典第四章-市场风险管理-交易对手信用风险管理.pdfVIP

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 风险管理 第四章 市场风险管理 知识点：交易对手信用风险管理 ● 定义： 计量对象与市场风险计量相同，都集中在衍生金融工具上 ● 详细描述： 1.在管理理念上，加强信用风险组合管理。 2.在管理架构上，形成风险管理流程 3.在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平 4.在管理制度中，完善中央交易对手与净额结算制度 5.在未来管理中，加强对CVA和错向风险的识别和管理 例题： 1.商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有（） A.债劵回购 B.期货交易 C.债劵买卖 D.即期外汇买卖 E.远期交易 正确答案：A,C,D,E 解析：交易对手信用风险包括衍生工具交易、证劵融资交易、中央交易 2.下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。 A.中央机构作为交易对手 B.中央交易对手不存在信用风险 C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净