计量经济学的各种检验.pptxVIP

计量经济学的各种检验第1页/共60页多重共线性 .Multicollinearity arises because we have put in too many variables that measure the same thing.As the degree of multicollinearity increases, the regression model estimates of the coefficients become unstable and the standard errors for the coefficients can get wildly inflated. Measure :vif, tol=1/vif,condition index;etc.第2页/共60页多重共线性的后果1.存在完全多重共线性时,参数的估计值无法确定,而且估计值的方差变为无穷大.2.存在不完全多重共线性时,可以估计参数值,但是数值不稳定,而且方差很大.3.多重共线性会降低预测的精度,甚至失效,增大零假设接受的可能性(t值变小).第3页/共60页多重共线性的检测方法(1)样本可决系数法如果样本的可决系数R-square 比较大，且回归系数几乎没有统计上的显著性，则可认为存在多重共线性。Theil 提出了一个指标：多重共线性效应系数第4页/共60页Theil test re