农村中小金融机构资本充足率配套监管体系及差异化监管.pptVIP

* * 农村中小金融机构资本充足率配套监管体系及差异化监管 第一页，共三十七页。 目录 一、银监会对农村中小金融机构实施新资本协议的总体要求 二、农村中小金融机构实施新资本协议的监管措施和要求 三、农村中小金融机构实施新资本协议的主要思路 四、下一步工作打算 第二页，共三十七页。 第一部分 银监会对农村中小金融机构实施新资本协议的总体要求 第三页，共三十七页。 银监会总体要求 2012年之前银监会出台的相关文件 《农村中小金融机构风险管理机制建设指引》（银监发〔2009〕107号） 《农村中小金融机构风险机制建设指引实施方案》（银监办发〔2010〕110号） 《关于农村银行机构实施巴塞尔新资本协议的指导意见》（银监办发〔2011〕215号） 《关于农村商业银行和农村合作银行推进流程银行建设的指导意见?》（银监办发〔2012〕205号?） 第四页，共三十七页。 银监会总体要求 2013上半年银监会出台的相关文件 《中国银监会办公厅关于加强农村中小金融机构资本管理工作的通知》（银监办发〔2013〕31号） 《中国银监会办公厅关于建立农村商业银行和农村合作银行监管指标分层监测预警工作的通知》（银监办发〔2013〕75号） 《中国银监会办公厅关于进一步推进农村商业银行和农村合作银行流程银行建设的通知》（银监办发〔2013〕130号） 《中国银监会办公厅关于农村商业银行差异化监管的意见?》（银监办发〔2013〕136号） 第五页，共三十七页。 银监会总体要求 上述文件构成新资本协议监管框架 提出实施步骤和过渡期安排 指导全面风险管理机制和流程银行建设 提出差异化监管思路 第六页，共三十七页。 我局相关文件 《江苏银监局办公室关于苏南8家农村商业银行联合推进巴塞尔新资本协议项目建设的指导意见》（苏银监办〔2012〕117号） 《江苏银监局办公室关于加快推进农村合作金融机构统计信息系统开发的通知》（苏银监办〔2013〕36号） 《江苏银监局办公室关于加强农村中小金融机构资本管理工作的通知》（苏银监办〔2013〕86号?） 《江苏银监局办公室关于做好农村商业银行监管指标分层监测预警工作的通知》（苏银监办〔2013〕129号） 《关于开展农村合作金融机构风险评估试点工作的通知》（苏银监农〔2013〕6号） 《江苏银监局办公室关于做好苏南8家农商行联合推进新资本协议的通知》（苏银监办〔2013〕207号） 第七页，共三十七页。 第二部分 农村中小金融机构实施新资本协议的监管措施和要求 第八页，共三十七页。 监管措施和要求 强化资本规划和管理 要求机构根据自身业务策略等测算未来三年信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产变化，在充分考虑资本补充来源的基础上制定本行未来三年的资本规划。并经董事会审议后报属地监管部门。 目前各法人机构三年规划均已经报属地监管部门审查。 第九页，共三十七页。 监管措施和要求 加强资本充足率监测预警 指导机构在科学设置资本充足率规划值的基础上，确定2013年度资本充足率目标值、触发值和法定值时，并此为依据进行监测和采取相应监管措施。 当资本充足率突破目标值时，将启动预警措施； 当资本充足率突破触发值时，应约谈高级管理人员； 当资本充足率突破法定值时，责令在90天内恢复至法定值，否则将依法实施停止开办新业务和新设立分支机构、暂停部分业务、限制分红比例等监管措施。 第十页，共三十七页。 监管措施和要求 目前各分局已上报了审查后的监测预警值，同时逐家下发了监管意见书。 2013年度全省58家农商行监管预警值汇总情况表 2013年资本规划值 触发值 目标值 ＜10.5% ≥10.5%，＜11% ≥11% ＜10.5% ≥10.5%，＜11% ≥11%，＜12% ≥12% 机构数 7 16 35 6 7 29 16 第十一页，共三十七页。 监管措施和要求 建立监管指标与利润分配政策挂钩制度 资本充足率未达到过渡期监管要求或拨备覆盖率未达到150%的农商银行，要加强内源性资本补充和拨备提取，不得进行现金分红。 第十二页，共三十七页。 监管措施和要求 推进全面风险机制建设 推进流程银行建设 优化组织架构。 明晰部门和岗位职责。 优化信贷流程。 第十三页，共三十七页。 监管措施和要求 以推进流程银行建设为切入点加强和改善全面风险管理机制建设。 流程银行的原则 。 强制性制度要求。 加强督促指导。 第十四页，共三十七页。 监管措施和要求 开展风险评估。 风险评估与资本监管的关系：新资本协议的三大支柱，其中的第一、第二支柱与风险评估关系密切。对于监管当局认为在第一支柱下未覆盖的风险类型，如流动性风险、策略风险；或未覆盖完全的风险，如信用风险中的交易对手信用