流动性；压力测试；资产结构 .docxVIP

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2022-04-12 发布于湖南
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流动性；压力测试；资产结构 .docx

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1 1 摘要本文基于16家上市银行的面板数据，对影响我国商业银行流动性风险的因素进行了分析，并利用16家上市银行2008-2019年的样本数据，进行回归分析，构造模型研究了16家银行流动性与宏观经济、货币政策、银行资产结构和资产质量的关系，筛选出压力测试的风险因子，并将历史情景法与假设情景法相结合，设置压力情景，进行流动性风险压力测试。分析表明，在长期中，银行的流动性比例与广义货币供给量增速呈负相关，与同业负债占计息负债的比例呈负相关。压力测试表明，16家银行受到同业负债占比的冲击，流动性比例的下降幅度相对比较大，但流动性比例仍旧保持在监管水平之上。最后，本文结合我国实际，从监管机构、银行自