3.《股票质押式回购交易业务标的证券管理细则》--(修订)202212知识.pdfVIP

华鑫证券股票质押式回购交易业务 标的证券管理细则 第一章 总则 第一条 为了规范股票质押式回购交易业务标的证券管理，防范 业务风险，根据《股票质押式回购交易及登记结算业务办法》、《上 海证券交易所股票质押式回购交易会员业务指南》、《深圳证券交易 所股票质押式回购交易会员业务指南》以及公司《股票质押式回购交 易业务管理办法》的规定，制定本细则。 第二条 标的证券的管理包括标的证券范围管理、标的证券质押 率管理、标的证券集中度管理以及对标的证券特殊情形的处理。 第三条 公司自营作为出资方的项目 （以下简称：自营出资项目）， 公司研究部门负责拟定标的证券选取标准、标的证券及其质押率。信 用业务管理部门在研究部门拟定的标的证券名单的质押率的基础上， 综合考虑标的证券集中度、购回期限等因素，确定标的证券实际名单 及质押率。 第四条 公司资产管理计划参与股票质押回购业务（以下简称： 资管出资项目） ，标的券选取标准由公司资产管理业务部门负责拟定。 实际质押率应由公司资产管理业务部门综合考虑标的证券集中度、购 回期限等因素确定。 公司资产管理业务部门对标的证券采取“一事一议”的原则，不 实行名单制管理。 第二章 标的证券范围的管理 第五条 自营出资项目，标的证券的选取标准， 由研究部门拟定， 1 经融资融券业务管理委员会审批通过后生效。资管出资项目，标的证 券的选取标准，由资产管理业务部门拟定，经资产管理投资决策委员 会审批通过后生效。 第六条 自营出资项目，股票质押式回购交易的标的证券应从公 司标的证券备选库中选取。 第七条 自营出资项目公司对标的证券备选库进行严格的管理， 根据证券估值、 市场状况等情况， 对标的证券进行筛选， 确定并定期、 动态调整标的证券备选库。 第八条 公司选择业绩优良、流动性较好的证券作为标的证券。 标的证券从上交所及深交所上市的股票、基金、债券中选择。 第九条 标的证券条件 ( 一) 自营出资项目： 1. 标的证券为股票应当符合下列条件： ①沪、深交易所上市交易的流通股或者限售股； ②质押期限覆盖其质押流通限售股解禁期限。 2. 标的证券为基金的，应当符合下列条件： ①上市交易超过五个交易日； ②五个交易日平均资产规模不低于 10 亿元； ③以封闭式基金作为标的证券的，实际购回日应不晚于封闭式基 金的摘牌日。 3. 标的证券为国债，应当符合下列条件： ①发行规模不得少于 50 亿元； ②实际购回日应不晚于债券兑付日； ③交易所规定的其他条件。 4. 标的证券为除国债外其他债券，应当符合下列条件： 2 ①发行规模不得少于 5 亿元； ②信用指标不得低于 A 评级； ③实际购回日应不晚于债券兑付日。 ( 二) 资管出资项目： 1. 沪、深交易所上市交易的流通股或限售股； 2. 沪、深交易所上市交易的基金和债券。 第十条 公司不接受以下证券作为标的证券： ( 一) 自营出资项目： 1. B股股票、暂停上市的 A 股股票、进入退市整理期的 A股股票、 没有完成股改的非流通权股股票、 股权激励限售票、 中小企业私募债 券； 2. 被证券交易所长期停牌的证券； 3. 被证券交易所特别处理的证券； 4. 按法律法规规定禁止公司持有的证券； 5. 公司认定的其它条件。 ( 二) 资管出资项目：