BASELIII信用风险管理实施最佳实践.pptVIP

监管机构的忧虑：不同银行之间的违约概率偏差 资料显示: UK FSA Working Paper September 2007 第三十页，共三十三页。 关键信息 巴塞尔新协议的目的是风险资金的量化 这需要前瞻性的风险评估 (到目前为止)能够在内部评级法支柱一合规的国际银行并不多。这表示需要地更加完整和严格的持续验证流程 内部数据往往不够充分，中国银行可以通过中国数据联盟方式解决该问题 对风险资本资源的持续管理要求具有稳健的数据库和风险系统结构 第三十一页，共三十三页。 问题？ 第三十二页，共三十三页。 内容总结 巴塞尔新协议下信用风险管理实施之经验。风险评估(如PD, LGD, EAD)的可预测性和准确度。- 哪类模型将会被估算。强制评定或混合体：将以专家评定和模型为基础的方法结合起来。按照巴塞尔新协议，内部评级法系统必须拥有在评估范围内且反映机构评级理念的有效风险等级方法。评级系统考虑到了可预测的借贷人的变化(通过压力测试)。评级体系之内部评级法最低要求。评级系统应当符合内部评级法的最低要求并对以下几方面进行确认：。内部评级法对评级系统的设计要求。针对风险等级的有意义的暴露分布，该分布不应具有过分集中性。最少7个借款人风险等级及一个违约等级。内部评级法对评级系统的操作标准:。确实PD, LGD, EAD的预测能力。问题 第三十三页，共三十三页。 ? 20