转融通平台与统计监测系统培训.pptx

转融通平台与统计监测系统培训 信息技术部 2014.11.26 目 录 一、转融通平台介绍 统计监测系统上线 服务 诚信 2011年10月28日 2012年8月30日 2012年11月21日 中国证券金融公司成立 转融通平台上线 系统发展历史 创新 系统建设项目组成立 系统持续改进…… 目 录 一、转融通平台介绍 转融通平台系统关系图 登记分公司 证券公司 交易所 中国结算 中证金 证券出借 成交回报 证券借入、保证金交易 成交回报 成交划付 借入、展期、保证金交易 保证金交存、提取 归还划付 保证金划付 保证金审核 分派、偿还划付 日常操作流程-12个关键步骤 系统初始化 转融券流程一：参数文件 中证金 证券公司 转融通期限库、转融通标的期限费率文件库 T-1日日终，通过FDEP文件传输平台以文件的形式下发，T日生效 证券公司可根据文件中的期限、费率进行转融券出借、借入申报 文件中未出现的期限、费率是非法数据，不能进行申报 T-1 转融券流程二：中证金证券融入 中证金 交易所 中证金在收市后，汇总借入人证券借入需求，向交易所综合协议平台发送借入委托 交易所进行撮合后，将成交回报发送中证金，同时发送给出借人 T 借入人 出借人 转融券流程三：中证金证券分派及划付 中证金 登记公司 中证金收到交易所成交回报后，根据借入人申报， 进行证券分派 当某只证券融入额大于等于借入人申报总量时， 借入人申报可被足额分派 当某只证券融入额小于借入人申报总量时， 则按比例进行分派 分派数据由中证金发送至登记分公司进行日终划付 T 转融券流程四：发送T日清算文件 中证金 证券公司 中证金证券成功通过登记分公司过户给证券公司后 日终中证金会发送转融通新合约信息库、合约对帐库等文件给证券公司 T 转融券流程五：中证金公司发送交收通知 中证金 证券公司 T+N-1日（N为期限） 中证金公司会发送交收通知库给证券公司 告知证券公司次日应偿还相应合约的本券及费用给中证金公司 T+N-1 转融券流程六：证券偿还 登记公司 中证金 T+N日（N为期限） 证券公司根据中证金发送的交收通知 通过登记分公司的划付系统，向中证金进行本券及费用的偿还 中证金向出借人进行本券及费用的偿还 T+N 借入人 出借人 转融券流程七：中证金公司发送清算文件 日终中证金成功收到证券公司偿还的本券及费用，了结相应的合约，下发合约偿还明细库告知证券公司 日终中证金未能成功收到证券公司偿还的本券或费用，会进行相应利息和罚息的计算，并发送交收通知库告知证券公司，会造成后续业务受限 T+N 数据交互：日间实时消息 证券公司 中证金公司 请求 签到确认 转融通订单确认 转融通订单应答 借入人综合信息应答 保证金交易委托确认 保证金交易查询应答 签到 转融通订单申报 转融通订单查询 借人人综合信息查询 保证金交易委托请求 保证金交易查询请求 应答 数据交互-参数文件 未导入期限费率、头寸文件前，证券公司系统应禁止做转融通交易申报。 开市前发送的参数文件： ZRTBZJZQ.dbf ZRTZJTC.dbf 数据交互-日终数据文件 日终清算文件： T日转融通新合约信息库（ZRTXHYXX.dbf） T日合约偿还明细库（ZRTHYCHMX.dbf） T日合约对帐库（ZRTHYDZ.dbf） T+1日交收通知库（ZRTJSTZ.dbf） 偿还划付差错库（ZRTCHHFCC.dbf） 保证金追缴通知库（ZRTBZJZJTZ.dbf） 展期结果通知库（ZRTZQJGTZ.dbf） 转融通权益处理库（ZRTQYCLK.dbf） 证券出借人资料报备确认库(CJRZLBBQR.dbf) 日终参数文件： 转融通期限（ZRTQX.DBF） 转融通期限费率（ZRTBDQXFL.dbf） 数据交互-出借人报备 证券公司 出借人资料报备 出借交易单元报备 中证金 16:00前 关键时间点归纳-1 建议证券公司端服务器时间通过EzNTP与上交所同步，委托时应考虑到MR的通讯时间，尽量避免卡在闭市最后30秒发送委托指令。 保证金交易时间片：参照沪深交易所。 转融资交易时间片 9:30-11:30 13:00~15:00   转融券交易时间片 9:15-11:30 13:00~15:00 转融券业务，14:30后不能进行撤单。 合约最晚归还时间，合约到期日。 深圳资金：15点30前 ，上海资金：16点前 ； 深圳证券：15点30前 ，上海证券：15点30前 关键时间点归纳-2 转融资到账时间，一般在下午3点5分左右（目前一般都是上海）。 开展证券出借业务，证券公司需在16:00之前通过FDEP（