2021年银行从业资格考试押题.docxVIP

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2022-04-22 发布于云南
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2021年银行从业资格考试押题一、单项选择题（共60题，每题1分）。 1、某1年期零息债券的年收益率为16.8%。假设债务人违约后的违约损失率为80%。若1年期的无风险年收益率为6%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的非违约概率约为（）。 A、0.02 B、0.88 C、0.98 【参考答案】：B 【解析】：零息债券的回收率=1-违约损失率=1-80%=20%。设P为该债券1年内的非违约概率，根据KPMG风险中性定价模型有，P（1+16.8%）+（1-P）（1+16.8%）×20%=1+6%，则可计算出P≈0.88。 2、负债流动性应当从_____和_____两个角度进行深