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Kalman滤波 如果期望响应未知，要进行线性最优滤波，就要求基于状态空间模型的线性最优滤波器了，称为卡尔曼（Kalman）滤波器。其特点是：用状态空间概念来描述其数学公式，而且为递归最小二乘滤波器族提供了一个统一的框架。1.卡尔曼滤波问题 考虑下图所示的线性动态离散时间系统，它由描述状态向量的过程方程和描述观测向量的观测方程共同表示。Kalman滤波 线性动态离散时间系统的信号流图表示过程方程观测方程Kalman滤波2.新息过程 为了求解卡尔曼滤波问题，这里将应用基于新息过程（innovations process）的方法。给定观测值 ，求观测向量y(n)的最小二乘估计，记作： 所对应的新息过程定义为： 其中 向量 表示观测数据y(n)中新的信息，简称新息。Kalman滤波3. Kalman滤波 用新息过程序列的线性组合直接构造状态向量的一步预测 1. 状态向量的一步预测的最小均方估计：Kalman滤波2.卡尔曼增益的实际计算公式如下： 3.状态向量预测误差的相关矩阵递推公式为： (Riccati方程)式中Kalman滤波4. 基于一步预测的Kalman自适应滤波算法初始条件：输入观测向量过程： 观测向量序列={y(1), …,y(n)}已知参数：Kalman滤波 状态转移矩阵F(n+1,n) 观测矩阵C(n) 过程噪声向量的相